Partial Identification of Structural Vector Autoregressions with Non-Centred Stochastic Volatility

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Lütkepohl, Helmut, Shang, Fei, Uzeda, Luis, Woźniak, Tomasz
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Econometrics Applications
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2404.11057