Deep Joint Learning valuation of Bermudan Swaptions

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Casanova, Francisco Gómez, Leitao, Álvaro, Contreras, Fernando de Lope, Vázquez, Carlos
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Numerical Analysis
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2404.11257