Salvato in:
| Autore principale: | Hatemi-J, Abdulnasser |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2404.12997 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Efficient Asymmetric Causality Tests
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
Testing for the Asymmetric Optimal Hedge Ratios: With an Application to Bitcoin
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
An Asymmetric Capital Asset Pricing Model
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024)
Decomposing Global Bank Network Connectedness: What is Common, Idiosyncratic and When?
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Realized Stochastic Volatility Model with Skew-t Distributions for Improved Volatility and Quantile Forecasting
di: Takahashi, Makoto, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Takahashi, Makoto, et al.
Pubblicazione: (2024)
Large Bayesian Tensor VARs with Stochastic Volatility
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2024)
A Dynamic Factor Model for Level and Volatility
di: Mumtaz, Haroon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mumtaz, Haroon, et al.
Pubblicazione: (2026)
Assessing Dynamic Connectedness in Global Supply Chain Infrastructure Portfolios: The Impact of Risk Factors and Extreme Events
di: Wang, Haibo
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Haibo
Pubblicazione: (2025)
Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
di: Figueroa-López, José E., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Figueroa-López, José E., et al.
Pubblicazione: (2024)
Clustered Network Connectedness: A New Measurement Framework with Application to Global Equity Markets
di: Buchwalter, Bastien, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Buchwalter, Bastien, et al.
Pubblicazione: (2025)
Low-Rank Structured Nonparametric Prediction of Instantaneous Volatility
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Volatility-in-mean VARs with Time-Varying Skewness
di: Ferreira, Leonardo N., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ferreira, Leonardo N., et al.
Pubblicazione: (2025)
On the Realized Joint Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence
di: Feng, XinWei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Feng, XinWei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Cross-sectional Dependence in Idiosyncratic Volatility
di: Kalnina, Ilze, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kalnina, Ilze, et al.
Pubblicazione: (2024)
Return and Volatility Forecasting Using On-Chain Flows in Cryptocurrency Markets
di: Chi, Yeguang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chi, Yeguang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Large Volatility Matrix Prediction using Tensor Factor Structure
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Matrix-based Prediction Approach for Intraday Instantaneous Volatility Vector
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Large Global Volatility Matrix Analysis Based on Observation Structural Information
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Fourier-Malliavin Volatility (FMVol) MATLAB library
di: Sanfelici, Simona, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sanfelici, Simona, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modelling and Forecasting Energy Market Volatility Using GARCH and Machine Learning Approach
di: Chung, Seulki
Pubblicazione: (2024)
di: Chung, Seulki
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Correlation of Market Connectivity, Risk Spillover and Abnormal Volatility in Stock Price
di: Chen, Muzi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Muzi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancing Efficiency of Local Projections Estimation with Volatility Clustering in High-Frequency Data
di: Chua, Chew Lian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chua, Chew Lian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting Oil Volatility through Network Models with GARCH-Informed Correlation Weights
di: Djebari, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Djebari, Fayçal, et al.
Pubblicazione: (2025)
Equity Markets Volatility, Regime Dependence and Economic Uncertainty: The Case of Pacific Basin
di: Adrangi, Bahram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Adrangi, Bahram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing for an Explosive Bubble using High-Frequency Volatility
di: Boswijk, H. Peter, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boswijk, H. Peter, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testing for Asymmetric Information in Insurance with Deep Learning
di: Maliar, Serguei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Maliar, Serguei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploiting News Analytics for Volatility Forecasting
di: Simon Tranberg Bodilsen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Simon Tranberg Bodilsen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Understanding Volatility Spillover Relationship Among G7 Nations And India During Covid-19
di: Das, Avik, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Das, Avik, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymmetric uncertainty : Nowcasting using skewness in real-time data
di: Labonne, Paul
Pubblicazione: (2020)
di: Labonne, Paul
Pubblicazione: (2020)
Partial Identification of Structural Vector Autoregressions with Non-Centred Stochastic Volatility
di: Lütkepohl, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lütkepohl, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
Volatility Spillovers in China's Real Estate Crisis: A Network Approach
di: Manso, Julia
Pubblicazione: (2026)
di: Manso, Julia
Pubblicazione: (2026)
Dynamic Factor Stochastic Volatility-in-Mean VAR for Large Macroeconomic Panels
di: Hiraki, Daichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hiraki, Daichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian Multivariate Quantile Regression with alternative Time-varying Volatility Specifications
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
Comparing MCMC algorithms in Stochastic Volatility Models using Simulation Based Calibration
di: Wee, Benjamin
Pubblicazione: (2024)
di: Wee, Benjamin
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data
di: Bu, Ruijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bu, Ruijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Method of Moments Estimation for Affine Stochastic Volatility Models
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion
di: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Hansen, Peter Reinhard, et al.
Pubblicazione: (2022)
Estimating Factor-Based Spot Volatility Matrices with Noisy and Asynchronous High-Frequency Data
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bank Cost Efficiency and Credit Market Structure Under a Volatile Exchange Rate
di: Mamonov, Mikhail, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mamonov, Mikhail, et al.
Pubblicazione: (2024)
srvar-toolkit: A Python Implementation of Shadow-Rate Vector Autoregressions with Stochastic Volatility
di: Shaw, Charles
Pubblicazione: (2025)
di: Shaw, Charles
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Efficient Asymmetric Causality Tests
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024) -
Testing for the Asymmetric Optimal Hedge Ratios: With an Application to Bitcoin
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024) -
An Asymmetric Capital Asset Pricing Model
di: Hatemi-J, Abdulnasser
Pubblicazione: (2024) -
Decomposing Global Bank Network Connectedness: What is Common, Idiosyncratic and When?
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Realized Stochastic Volatility Model with Skew-t Distributions for Improved Volatility and Quantile Forecasting
di: Takahashi, Makoto, et al.
Pubblicazione: (2024)