Copertina

Boosting e-BH via conditional calibration

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Lee, Junu, Ren, Zhimei
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Methodology Statistics Theory
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Assumption-lean weak limits and tests for two-stage adaptive experiments
di: Niu, Ziang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Power of masking methods for adaptive testing in a multivariate normal means problem
di: Chakraborty, Abhinav, et al.
Pubblicazione: (2026)

Confidence on the Focal: Conformal Prediction with Selection-Conditional Coverage
di: Jin, Ying, et al.
Pubblicazione: (2024)

Tiny but uniform improvements of adaptive BH procedures via compound e-values
di: Ignatiadis, Nikolaos, et al.
Pubblicazione: (2026)

Anytime-valid FDR control with the stopped e-BH procedure
di: Wang, Hongjian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Policy learning "without" overlap: Pessimism and generalized empirical Bernstein's inequality
di: Jin, Ying, et al.
Pubblicazione: (2022)

Full-conformal novelty detection
di: Lee, Junu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Fixed-level calibration of the Cauchy combination test
di: Ota, Hirofumi
Pubblicazione: (2026)

Doubly robust inference via calibration
di: van der Laan, Lars, et al.
Pubblicazione: (2024)

Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotically well-calibrated Bayesian $p$-value using the Kolmogorov-Smirnov statistic
di: Shen, Yueming, et al.
Pubblicazione: (2025)

Boosting multi-view association testing via devariation
di: Pan, Ruyi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Simulation-calibration testing for inference in Lasso regressions
di: Pluntz, Matthieu, et al.
Pubblicazione: (2024)

Testing independence and conditional independence in high dimensions via coordinatewise Gaussianization
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Estimation of conditional inequality curves and measures via estimating the conditional quantile function
di: Jokiel-Rokita, Alicja, et al.
Pubblicazione: (2024)

Statistical Inference for Random Unknowns via Modifications of Extended Likelihood
di: Lee, Hangbin, et al.
Pubblicazione: (2023)

On the calibration of survival models with competing risks
di: Alberge, Julie, et al.
Pubblicazione: (2026)

Sandwich Boosting for Accurate Estimation in Partially Linear Models for Grouped Data
di: Young, Elliot H., et al.
Pubblicazione: (2023)

Testing conditional independence under isotonicity
di: Hore, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)

On the universal calibration of heavy-tailed combination tests
di: Chakraborty, Parijat, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymmetric GARCH modelling without moment conditions
di: Tao, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Sufficient conditions for proper posteriors in fully-Bayesian Functional PCA
di: Sartini, Joseph, et al.
Pubblicazione: (2026)

Non-parametric estimation of conditional quantiles for time series with heavy tails
di: Mathew, Deemat C, et al.
Pubblicazione: (2024)

Causal inference under transportability assumptions for conditional relative effect measures
di: Wang, Guanbo, et al.
Pubblicazione: (2024)

A note on numerical evaluation of conditional Akaike information for nonlinear mixed-effects models
di: Zheng, Nan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule
di: Woźny, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)

Return-to-Baseline Testing via Empirically Calibrated e-processes
di: Regis, Marta, et al.
Pubblicazione: (2026)

Improving online FDR procedures via online analogs of e-closure and compound e-values
di: Xu, Ziyu, et al.
Pubblicazione: (2026)

Semiparametrics via parametrics and contiguity
di: Lee, Adam, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Framework for Statistical Inference via Randomized Algorithms
di: Zhang, Zhixiang, et al.
Pubblicazione: (2023)

Statistical Inference for Gradient Boosting Regression
di: Fang, Haimo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Inverse set estimation and inversion of simultaneous confidence intervals
di: Ren, Junting, et al.
Pubblicazione: (2022)

Boosting the Power of Kernel Two-Sample Tests
di: Chatterjee, Anirban, et al.
Pubblicazione: (2023)

G-HIVE: Parameter Estimation and Approximate Inference for Multivariate Response Generalized Linear Models with Hidden Variables
di: Lee, Inbeom, et al.
Pubblicazione: (2025)

Cross-validation Approaches for Multi-study Predictions
di: Ren, Boyu, et al.
Pubblicazione: (2020)

Necessary and sufficient conditions for posterior propriety for generalized linear mixed models
di: Rao, Yalin, et al.
Pubblicazione: (2023)

Simultaneous Inference in Multiple Matrix-Variate Graphs for High-Dimensional Neural Recordings
di: Liu, Zongge, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Normal-Generalised Gamma-Pareto process: A novel pure-jump Lévy process with flexible tail and jump-activity properties
di: Ayed, Fadhel, et al.
Pubblicazione: (2020)

Nonparametric Estimation via Partial Derivatives
di: Dai, Xiaowu
Pubblicazione: (2022)

System Reliability Estimation via Shrinkage
di: Qiang, Beidi, et al.
Pubblicazione: (2025)