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A pure dual approach for hedging Bermudan options

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Alfonsi, Aurélien, Kebaier, Ahmed, Lelong, Jérôme
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Mathematical Finance Probability Computational Finance 62L15, 60G40, 91G20, 65C05
Accesso online:	Acceder al recurso
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