Buchumschlag

Identification by non-Gaussianity in structural threshold and smooth transition vector autoregressive models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Virolainen, Savi
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Econometrics Statistics Theory Methodology 62M10
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A mixture autoregressive model based on Gaussian and Student's $t$-distributions
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2020)

Structural Gaussian mixture vector autoregressive model with application to the asymmetric effects of monetary policy shocks
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2020)

Gaussian and Student's $t$ mixture vector autoregressive model with application to the effects of the Euro area monetary policy shock
von: Virolainen, Savi
Veröffentlicht: (2021)

A Gaussian smooth transition vector autoregressive model: An application to the macroeconomic effects of severe weather shocks
von: Lanne, Markku, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Identification and estimation of structural vector autoregressive models via LU decomposition
von: Shimokawa, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2025)

First-order integer-valued autoregressive processes with Generalized Katz innovations
von: Lopez, Ovielt Baltodano, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
von: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Subsample-Based Estimation under Dynamic Contamination
von: Yang, Yukai, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
von: Żuławiński, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Compound decisions and empirical Bayes via Bayesian nonparametrics
von: Ignatiadis, Nikolaos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Robustness of Mixture Models in the Presence of Hidden Markov Regimes with Covariate-Dependent Transition Probabilities
von: Pouzo, Demian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal break tests for large linear time series models
von: Gupta, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Functional Regression with Nonstationarity and Error Contamination: Application to the Economic Impact of Climate Change
von: Nam, Kyungsik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unlocking the Regression Space
von: Giraitis, Liudas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An operator-level ARCH Model
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Necessary and Sufficient Condition for Size Controllability of Heteroskedasticity Robust Test Statistics
von: Pötscher, Benedikt M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian joint quantile autoregression
von: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Valid Heteroskedasticity Robust Testing
von: Pötscher, Benedikt M., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Polynomial Log-Marginals and Tweedie's Formula : When Is Bayes Possible?
von: Datta, Jyotishka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uniform Validity of the Subset Anderson-Rubin Test under Heteroskedasticity and Nonlinearity
von: Inoue, Atsushi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Coherent forecasting of NoGeAR(1) model
von: Andrews, Divya Kuttenchalil, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Unbiased estimation and asymptotically valid inference in multivariable Mendelian randomization with many weak instrumental variables
von: Yang, Yihe, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Identification in (Endogenously) Nonlinear SVARs Is Easier Than You Think
von: Duffy, James A., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Decision synthesis in monetary policy
von: Chernis, Tony, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Self-Normalization for CUSUM-based Change Detection in Locally Stationary Time Series
von: Heinrichs, Florian
Veröffentlicht: (2025)

Forecasting High Dimensional Time Series with Dynamic Dimension Reduction
von: Peña, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pivotal inference for linear predictions in stationary processes
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Residual spectrum: Brain functional connectivity detection beyond coherence
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Wavelet Based Periodic Autoregressive Moving Average Models
von: Davis, Rhea, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large-dimensional Factor Analysis with Weighted PCA
von: Lyu, Zhongyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Confidence intervals for intentionally biased estimators
von: Kaplan, David M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian inference on the order of stationary vector autoregressions
von: Binks, Rachel L., et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Local to Unity Dynamic Tobit Model
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Sequential Outlier Detection in Non-Stationary Time Series
von: Heinrichs, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rolling-Origin Conformal Prediction under Local Stationarity and Weak Dependence
von: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Veröffentlicht: (2026)

Identification-Robust Testing in Endogenous Functional Linear Regression with Weak or Irrelevant Auxiliary Variables
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026)

Change-Point Analysis of Time Series with Evolutionary Spectra
von: Casini, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A Note on Local Linear Regression for Time Series in Banach Spaces
von: Heinrichs, Florian
Veröffentlicht: (2025)

A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
von: Hill, Jonathan B., et al.
Veröffentlicht: (2022)