:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ning, Xu, Hui, Francis, Welsh, Alan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2405.01026
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Restricted maximum likelihood estimation in generalized linear mixed models
von: Maestrini, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generalized Linear Models with 1-Bit Measurements: Asymptotics of the Maximum Likelihood Estimator
von: Shah, Jaimin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quasi-maximum Likelihood Inference for Linear Double Autoregressive Models
von: Liu, Hua, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Precise Asymptotics for Spectral Methods in Mixed Generalized Linear Models
von: Zhang, Yihan, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Quasi Maximum Likelihood Estimation Method for Bergomi-Type Volatility Models
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Quasi-Maximum Likelihood Estimation of long-memory linear processes
von: Bardet, Jean-Marc, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Penalized Likelihood for Dyadic Network Formation Models with Degree Heterogeneity
von: Yan, Zizhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Markov-switching Observation-driven Models
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2024)

Precise Asymptotics for Linear Mixed Models with Crossed Random Effects
von: Jiang, Jiming, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quasi Maximum Likelihood Estimation of High-Dimensional Factor Models: A Critical Review
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2023)

Beyond Maximum Likelihood: Variational Inequality Estimation for Generalized Linear Models
von: Zhu, Linglingzhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Equivalence for Nonparametric Generalized Linear Models
von: Grama, Ion, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotically Minimax Robust Likelihood Ratio Test
von: Gül, Gökhan
Veröffentlicht: (2026)

Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference of Large Approximate Dynamic Factor Models via the EM algorithm
von: Barigozzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Linear Model Estimators and Consistency under an Infill Asymptotic Domain
von: Natoli, Cory W., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Penalized Estimators for High--Dimensional Generalized Linear Models
von: Valdora, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Strong Oracle Guarantees for Partial Penalized Tests of High Dimensional Generalized Linear Models
von: Jacobson, Tate
Veröffentlicht: (2024)

Uniform Asymptotic Theory for Local Likelihood Estimation of Covariate-Dependent Copula Parameters
von: Muia, Mathias Nthiani
Veröffentlicht: (2026)

G-HIVE: Parameter Estimation and Approximate Inference for Multivariate Response Generalized Linear Models with Hidden Variables
von: Lee, Inbeom, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quasi-Likelihood Analysis for Student-Lévy Regression
von: Masuda, Hiroki, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On Generalized Likelihood Estimation Based on the Logarithmic Norm Relative Entropy
von: Singh, Himanshi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spectral Clustering for Directed Graphs via Likelihood Estimation on Stochastic Block Models
von: Zhang, Ning, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dropout Regularization Versus $\ell_2$-Penalization in the Linear Model
von: Clara, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Note on "Quasi-Maximum-Likelihood Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series: A Stochastic Recurrence Equations Approach"
von: Krabbe, Frederik
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Uncertainty in the Estimation of Frequency Domain Causal Effects for Linear Processes
von: Reiter, Nicolas-Domenic, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Functional Generalized Empirical Likelihood Estimation for Conditional Moment Restrictions
von: Kremer, Heiner, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Variance Inference Beyond the Sandwich for Asymptotically Linear Estimators with Second-Order Remainders
von: Li, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Refined Inference for Asymptotically Linear Estimators with Non-Negligible Second-Order Remainders
von: Li, Lin
Veröffentlicht: (2026)

Score-Preserving Targeted Maximum Likelihood Estimation
von: Pimentel, Noel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Block Empirical Likelihood Inference for Longitudinal Generalized Partially Linear Single-Index Models
von: Zhang, Tianni, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Maximum Likelihood Estimators of Quantum Probabilities
von: Navara, Mirko, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-dimensional Covariance Estimation by Pairwise Likelihood Truncation
von: Casa, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Maximum Likelihood Estimation under the Emax Model: Existence, Geometry and Efficiency
von: Aletti, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On Learning-Curve Monotonicity for Maximum Likelihood Estimators
von: Sellke, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Targeted Maximum Likelihood Estimation of the Mean Potential Outcome under a Treatment Rule
von: Xu, Yichen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Maximum Likelihood Estimation of the Parameters of Matrix Variate Symmetric Laplace Distribution
von: Yadav, Pooja, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hypothesis Testing for Penalized Estimating Equations with Cross-Fitted Covariance Calibration
von: Zhou, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Maximum Ideal Likelihood Estimation: A Unified Inference Framework for Latent Variable Models
von: Cai, Yizhou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Normality of the Conditional Value-at-Risk based Pickands Estimator
von: Li, Yizhou, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Breakdown Point Analysis for a General Class of Minimum Divergence Estimators
von: Roy, Subhrajyoty, et al.
Veröffentlicht: (2023)