Buchumschlag

Non cooperative Liquidity Games and their application to bond market trading

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Vidler, Alicia, Walsh, Toby
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Computer Science and Game Theory Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Decoding OTC Government Bond Market Liquidity: An ABM Model for Market Dynamics
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Shifting Power: Leveraging LLMs to Simulate Human Aversion in ABMs of Bilateral Financial Exchanges, A bond market study
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

TraderTalk: An LLM Behavioural ABM applied to Simulating Human Bilateral Trading Interactions
von: Vidler, Alicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

MEV Capture and Decentralization in Execution Tickets
von: Burian, Jonah, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Position-building in competition with real-world constraints
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Game-Theoretic Modeling of Heterogeneous Investor Interactions for Stock Price Forecasting
von: Zhang, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Impact of Volatility on Time-Based Transaction Ordering Policies
von: Ko, Sunghun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Who Restores the Peg? A Mean-Field Game Approach to Model Stablecoin Market Dynamics
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

CLVR Ordering of Transactions on AMMs
von: McLaughlin, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Market Making without Regret
von: Cesa-Bianchi, Nicolò, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Autodeleveraging: Impossibilities and Optimization
von: Chitra, Tarun
Veröffentlicht: (2025)

Autodeleveraging as Online Learning
von: Chitra, Tarun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Anatomy of a Decentralized Prediction Market: Microstructure Evidence from the Polymarket Order Book
von: Dubach, Philipp D.
Veröffentlicht: (2026)

The Invisible Handshake: Persistent Overpricing by Adaptive Market Agents
von: Foscari, Luigi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Coincidence of Wants Mechanism for Swap Trade Execution in Decentralized Exchanges
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Do backrun auctions protect traders?
von: Macpherson, Andrew W.
Veröffentlicht: (2024)

am-AMM: An Auction-Managed Automated Market Maker
von: Adams, Austin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Automated Market Makers: Differentiable Economics and Strong Duality
von: Curry, Michael J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fast Core Identification
von: Aldridge, Irene
Veröffentlicht: (2026)

ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market
von: Dutta, Eeshaan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Better market Maker Algorithm to Save Impermanent Loss with High Liquidity Retention
von: Yan, CY, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Competitive equilibria in trading
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal execution and speculation with trade signals
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deep reinforcement learning with positional context for intraday trading
von: Goluža, Sven, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Understanding the worst-kept secret of high-frequency trading
von: Pulido, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Consistency of MLE for partially observed diffusions, with application in market microstructure modeling
von: Nadtochiy, Sergey, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Simulating and analyzing a sparse order book: an application to intraday electricity markets
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Incentive-Compatible Recovery from Manipulated Signals, with Applications to Decentralized Physical Infrastructure
von: Milionis, Jason, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Trading with market resistance and concave price impact
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
von: Shabashev, Fedor
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity Competition Between Brokers and an Informed Trader
von: Donnelly, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

PEARL: Private Equity Accessibility Reimagined with Liquidity
von: Benhamou, E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
von: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reinforcement Learning for Optimal Execution when Liquidity is Time-Varying
von: Macrì, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Optimal Market Making Strategies with Inventory Liquidation Cos
von: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-Frequency Trading Liquidity Analysis | Application of Machine Learning Classification
von: Bhatia, Sid, et al.
Veröffentlicht: (2024)

What Drives Liquidity on Decentralized Exchanges? Evidence from the Uniswap Protocol
von: Zhu, Brian Z., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing replication for an agent-based model of market fragmentation and latency arbitrage
von: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
von: Drossos, Thanos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
von: Mariani, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)