Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference

Fuente: arXiv

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Rakshit, Agni, Bandyopadhyay, Gautam, Chakraborty, Tanujit
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Mathematical Finance Pricing of Securities Risk Management
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Internet

https://arxiv.org/abs/2405.02919