Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Rakshit, Agni, Bandyopadhyay, Gautam, Chakraborty, Tanujit
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Mathematical Finance Pricing of Securities Risk Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2405.02919