Generalization of the Alpha-Stable Distribution with the Degree of Freedom
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Lihn, Stephen H. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining
von: Han, Jun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Han, Jun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Cross-Market Alpha: Testing Short-Term Trading Factors in the U.S. Market via Double-Selection LASSO
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Alpha Mining and Enhancing via Warm Start Genetic Programming for Quantitative Investment
von: Ren, Weizhe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ren, Weizhe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fitting the seven-parameter Generalized Tempered Stable distribution to the financial data
von: Nzokem, Aubain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Nzokem, Aubain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
AlphaAgents: Large Language Model based Multi-Agents for Equity Portfolio Constructions
von: Zhao, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhao, Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generalized Distribution Prediction for Asset Returns
von: Pétursson, Ísak, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pétursson, Ísak, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Exploiting Distributional Value Functions for Financial Market Valuation, Enhanced Feature Creation and Improvement of Trading Algorithms
von: Grab, Colin D.
Veröffentlicht: (2024)
von: Grab, Colin D.
Veröffentlicht: (2024)
Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Generalized Beta Prime Distribution: Stochastic Model of Economic Exchange and Properties of Inequality Indices
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Scores for Multivariate Distributions and Level Sets
von: Meng, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Meng, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The Pitfalls of Continuous Heavy-Tailed Distributions in High-Frequency Data Analysis
von: Holý, Vladimír
Veröffentlicht: (2025)
von: Holý, Vladimír
Veröffentlicht: (2025)
Long-Range Dependence in Financial Markets: Empirical Evidence and Generative Modeling Challenges
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multivariate Distributions in Non-Stationary Complex Systems II: Empirical Results for Correlated Stock Markets
von: Heckens, Anton J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Heckens, Anton J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
von: Bloch, Daniel
Veröffentlicht: (2026)
von: Bloch, Daniel
Veröffentlicht: (2026)
Multivariate Distributions in Non-Stationary Complex Systems I: Random Matrix Model and Formulae for Data Analysis
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Broken Symmetry, Conservation Law, and Scaling in Accumulated Stock Returns -- a Modified Jones-Faddy Skew t-Distribution Perspective
von: Ghasemi, Arshia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ghasemi, Arshia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The $κ$-generalised Distribution for Stock Returns
von: Forbes, Samuel
Veröffentlicht: (2024)
von: Forbes, Samuel
Veröffentlicht: (2024)
Consistent Estimation of the High-Dimensional Efficient Frontier
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
CBDC Stress Test in a Dual-Currency Setting
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
von: Dumitrescu, Catalin
Veröffentlicht: (2025)
Bitcoin versus S&P 500 Index: Return and Risk Analysis
von: Nzokem, A. H.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nzokem, A. H.
Veröffentlicht: (2023)
A nonparametric test for rough volatility
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forecast-to-Fill: Benchmark-Neutral Alpha and Billion-Dollar Capacity in Gold Futures (2015-2025)
von: Singha, Mainak, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Singha, Mainak, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distributional Reference Class Forecasting of Corporate Sales Growth With Multiple Reference Variables
von: Theising, Etienne
Veröffentlicht: (2024)
von: Theising, Etienne
Veröffentlicht: (2024)
Distributional Fitting and Tail Analysis of Lead-Time Compositions: Nights vs. Revenue on Airbnb
von: Katz, Harrison E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Katz, Harrison E., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A closer look at the chemical potential of an ideal agent system
von: Börner, Christoph J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Börner, Christoph J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diffusion Factor Models: Generating High-Dimensional Returns with Factor Structure
von: Chen, Minshuo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Minshuo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Comparison of Cryptocurrency Volatility-benchmarking New and Mature Asset Classes
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Systematic comparison of deep generative models applied to multivariate financial time series
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fees in AMMs: A quantitative study
von: Alexander, Abe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alexander, Abe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Tuning into Climate Risks: Extracting Innovation from Television News for Clean Energy Firms
von: Ahmad, Wasim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ahmad, Wasim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
von: Angelini, Daniele, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Angelini, Daniele, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Approaches to Asset Price Analysis
von: Sekatchev, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sekatchev, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
SpotV2Net: Multivariate Intraday Spot Volatility Forecasting via Vol-of-Vol-Informed Graph Attention Networks
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
von: Brugière, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Brugière, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Visibility graph analysis of crude oil futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict
von: Yang, Yan-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Yang, Yan-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining
von: Han, Jun, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Cross-Market Alpha: Testing Short-Term Trading Factors in the U.S. Market via Double-Selection LASSO
von: Du, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Alpha Mining and Enhancing via Warm Start Genetic Programming for Quantitative Investment
von: Ren, Weizhe, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)