Markowitz Meets Bellman: Knowledge-distilled Reinforcement Learning for Portfolio Management
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Hu, Gang, Gu, Ming |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Deep Reinforcement Learning for Long-Short Portfolio Optimization
di: Huang, Gang, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Huang, Gang, et al.
Pubblicazione: (2020)
A Deep Reinforcement Learning Framework For Financial Portfolio Management
di: Li, Jinyang
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Jinyang
Pubblicazione: (2024)
Cryptocurrency Portfolio Management with Reinforcement Learning: Soft Actor--Critic and Deep Deterministic Policy Gradient Algorithms
di: Paykan, Kamal
Pubblicazione: (2025)
di: Paykan, Kamal
Pubblicazione: (2025)
Comparing Normalization Methods for Portfolio Optimization with Reinforcement Learning
di: Costa, Caio de Souza Barbosa, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Costa, Caio de Souza Barbosa, et al.
Pubblicazione: (2025)
Diffusion-Augmented Reinforcement Learning for Robust Portfolio Optimization under Stress Scenarios
di: Choudhary, Himanshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Choudhary, Himanshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimizing Portfolio Management and Risk Assessment in Digital Assets Using Deep Learning for Predictive Analysis
di: Cheng, Qishuo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cheng, Qishuo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction
di: Kim, Namhyoung, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kim, Namhyoung, et al.
Pubblicazione: (2026)
Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools
di: Zhang, Wentao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Wentao, et al.
Pubblicazione: (2023)
From Headlines to Holdings: Deep Learning for Smarter Portfolio Decisions
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Variational Quantum Circuit-Based Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Optimization
di: Gurgul, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gurgul, Vincent, et al.
Pubblicazione: (2026)
Crisis-Resilient Portfolio Management via Graph-based Spatio-Temporal Learning
di: Li, Zan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Zan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Improving Bayesian Optimization for Portfolio Management with an Adaptive Scheduling
di: You, Zinuo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: You, Zinuo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multi-Agent Regime-Conditioned Diffusion (MARCD) for CVaR-Constrained Portfolio Decisions
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Machine Learning Classification and Portfolio Allocation: with Implications from Machine Uncertainty
di: Bai, Yang, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Bai, Yang, et al.
Pubblicazione: (2021)
Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
di: Kim, Juhyeong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kim, Juhyeong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Integrated Prediction and Multi-period Portfolio Optimization
di: Linghu, Yuxuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Linghu, Yuxuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Learning Models Meet Financial Data Modalities
di: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multi-objective Portfolio Optimization Via Gradient Descent
di: Oliva, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Oliva, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Gradient Reduction Convolutional Neural Network Policy for Financial Deep Reinforcement Learning
di: Montazeri, Sina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Montazeri, Sina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Integrating Large Language Models and Reinforcement Learning for Sentiment-Driven Quantitative Trading
di: Long, Wo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Long, Wo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mamba Meets Financial Markets: A Graph-Mamba Approach for Stock Price Prediction
di: Mehrabian, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mehrabian, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
Improving DeFi Accessibility through Efficient Liquidity Provisioning with Deep Reinforcement Learning
di: Xu, Haonan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xu, Haonan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financial News-Driven LLM Reinforcement Learning for Portfolio Management
di: Unnikrishnan, Ananya
Pubblicazione: (2024)
di: Unnikrishnan, Ananya
Pubblicazione: (2024)
STRAPSim: A Portfolio Similarity Metric for ETF Alignment and Portfolio Trades
di: Li, Mingshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Mingshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Role of Deep Learning in Financial Asset Management: A Systematic Review
di: Reis, Pedro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Reis, Pedro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Developing An Attention-Based Ensemble Learning Framework for Financial Portfolio Optimisation
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rough Path Signatures: Learning Neural RDEs for Portfolio Optimization
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
di: Alzahrani, Ali Atiah
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Portfolio Optimization by Predictive Synthesis
di: Kato, Masahiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kato, Masahiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Reinforcement Learning in Factor Investment
di: Liu, Junlin
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Junlin
Pubblicazione: (2025)
De novo Drug Design using Reinforcement Learning with Multiple GPT Agents
di: Hu, Xiuyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hu, Xiuyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
gym-invmgmt: An Open Benchmarking Framework for Inventory Management Methods
di: Barati, Reza, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Barati, Reza, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Review of Reinforcement Learning in Financial Applications
di: Bai, Yahui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bai, Yahui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Reinforcement Learning for Modelling Protein Complexes
di: Gao, Ziqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gao, Ziqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Auditing Asset-Specific Preferences in Financial Large Language Models: Evidence from Bitcoin Representations and Portfolio Allocation
di: Wu, Wenbin
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Wenbin
Pubblicazione: (2026)
Mathematics of Differential Machine Learning in Derivative Pricing and Hedging
di: Gomes, Pedro Duarte
Pubblicazione: (2024)
di: Gomes, Pedro Duarte
Pubblicazione: (2024)
Transfer Learning Across Fixed-Income Product Classes
di: Camenzind, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Camenzind, Nicolas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Research on Optimizing Real-Time Data Processing in High-Frequency Trading Algorithms using Machine Learning
di: Fan, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Yuxin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Deep Reinforcement Learning for Long-Short Portfolio Optimization
di: Huang, Gang, et al.
Pubblicazione: (2020) -
A Deep Reinforcement Learning Framework For Financial Portfolio Management
di: Li, Jinyang
Pubblicazione: (2024) -
Cryptocurrency Portfolio Management with Reinforcement Learning: Soft Actor--Critic and Deep Deterministic Policy Gradient Algorithms
di: Paykan, Kamal
Pubblicazione: (2025) -
Comparing Normalization Methods for Portfolio Optimization with Reinforcement Learning
di: Costa, Caio de Souza Barbosa, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Diffusion-Augmented Reinforcement Learning for Robust Portfolio Optimization under Stress Scenarios
di: Choudhary, Himanshu, et al.
Pubblicazione: (2025)