Neural Network Learning of Black-Scholes Equation for Option Pricing
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Santos, Daniel de Souza, Ferreira, Tiago Alessandro Espinola |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantum-Inspired Tensor Neural Networks for Option Pricing
von: Patel, Raj G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Patel, Raj G., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Application of Deep Reinforcement Learning to At-the-Money S&P 500 Options Hedging
von: Bracha, Zofia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bracha, Zofia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
von: Rakshit, Agni, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rakshit, Agni, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)
An Explicit Solution to Black-Scholes Implied Volatility
von: Schadner, Wolfgang
Veröffentlicht: (2026)
von: Schadner, Wolfgang
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)
STN-GPR: A Singularity Tensor Network Framework for Efficient Option Pricing
von: Gribben, Dominic, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gribben, Dominic, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Two-Step Longstaff Schwartz Monte Carlo Approach to Game Option Pricing
von: Wang, Ce
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Ce
Veröffentlicht: (2024)
Unveiling Nonlinear Dynamics in Catastrophe Bond Pricing: A Machine Learning Perspective
von: Chen, Xiaowei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Xiaowei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)
Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
von: Halperin, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Halperin, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Hedging and Pricing Structured Products Featuring Multiple Underlying Assets
von: Sharma, Anil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sharma, Anil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
von: Handal, Rushikesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Handal, Rushikesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic PDEs and Quantitative Finance: The Black-Scholes-Merton Model of Options Pricing and Riskless Trading
von: Kaplowitz, Brandon, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Kaplowitz, Brandon, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Pricing Carbon Allowance Options on Futures: Insights from High-Frequency Data
von: Serafini, Simone, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Serafini, Simone, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Isogeometric Analysis for the Pricing of Financial Derivatives with Nonlinear Models: Convertible Bonds and Options
von: Kazbek, Rakhymzhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kazbek, Rakhymzhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
CapOptix: An Options-Framework for Capacity Market Pricing
von: Roy, Millend, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Roy, Millend, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Anticipatory Reinforcement Learning: From Generative Path-Laws to Distributional Value Functions
von: Bloch, Daniel
Veröffentlicht: (2026)
von: Bloch, Daniel
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Damping with Hierarchical Adaptive Quadrature for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options in Lévy Models
von: Samet, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Samet, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2022)
To Bubble or Not to Bubble: Asset Price Dynamics and Optimality in OLG Economies
von: Bosi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bosi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
von: Mengara, Orson
Veröffentlicht: (2024)
von: Mengara, Orson
Veröffentlicht: (2024)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
von: Vachon, Marie-Claude, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vachon, Marie-Claude, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
von: Mott, Kevin
Veröffentlicht: (2026)
von: Mott, Kevin
Veröffentlicht: (2026)
Amortizing Perpetual Options
von: Feinstein, Zachary
Veröffentlicht: (2025)
von: Feinstein, Zachary
Veröffentlicht: (2025)
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
von: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mensah, Abigail Anokyewaa, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Efficient Hamiltonian Simulation for Solving Option Price Dynamics
von: Gonzalez-Conde, Javier, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Gonzalez-Conde, Javier, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Extrema, Barrier Options, and Semi-Analytic Leverage Corrections in Stochastic-Clock Volatility Models
von: Guillaume, Tristan
Veröffentlicht: (2026)
von: Guillaume, Tristan
Veröffentlicht: (2026)
Prediction-Enhanced Monte Carlo: A Machine Learning View on Control Variate
von: Li, Fengpei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Fengpei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pricing of barrier options by marginal functional quantization
von: Sagna, Abass
Veröffentlicht: (2010)
von: Sagna, Abass
Veröffentlicht: (2010)
Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
Predicting Stock Price Movement as an Image Classification Problem
von: Steinbacher, Matej
Veröffentlicht: (2023)
von: Steinbacher, Matej
Veröffentlicht: (2023)
A Review of Large Language Models for Stock Price Forecasting from a Hedge-Fund Perspective
von: Zhang, Olivia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Olivia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Option Pricing on Automated Market Maker Tokens
von: Maymin, Philip Z.
Veröffentlicht: (2026)
von: Maymin, Philip Z.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Quantum-Inspired Tensor Neural Networks for Option Pricing
von: Patel, Raj G., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Application of Deep Reinforcement Learning to At-the-Money S&P 500 Options Hedging
von: Bracha, Zofia, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
von: Lindquist, W. Brent, et al.
Veröffentlicht: (2024)