Buchumschlag

On the Convergence Analysis of Yau-Yau Nonlinear Filtering Algorithm: from a Probabilistic Perspective

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Sun, Zeju, Chen, Xiuqiong, Yau, Stephen S. -T.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control Probability 60G35, 93E11, 60H15, 65M12
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An Improved Yau-Yau Algorithm for High Dimensional Nonlinear Filtering Problems
von: Yau, Shing-Tung, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Yau-YauAL: A computer tool for solving nonlinear filtering problems
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Control of Stochastic Partial Differential Equations with Partial Observations: Stochastic Maximum Principles and Numerical Approximation
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonexistence of finite-dimensional estimation algebras on closed smooth manifolds
von: Kang, Jiayi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Numerical approximations for partially observed optimal control of stochastic partial differential equations
von: Bao, Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analysis of the Ensemble Kalman--Bucy Filter for correlated observation noise
von: Ertel, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Filtering and 1/3 Power Law for Optimal Time Discretisation in Numerical Integration of Stochastic Differential Equations
von: Vladimirov, Igor G.
Veröffentlicht: (2025)

Mild solutions of HJB equations associated with cylindrical stable Lévy noise in infinite dimensions
von: Bondi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

2BSDE with uncertain horizon and application to stochastic control in erratic environments
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the mean field theory of Ensemble Kalman filters for SPDEs
von: Ertel, Sebastian
Veröffentlicht: (2023)

Fractional Backward Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Stochastic Optimal Control of Partially Observed Systems driven by Lévy Processes
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Importance sampling for rare event tracking within the ensemble Kalman filtering framework
von: Rached, Nadhir Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Singular limit of BSDEs and optimal control of two scale systems with jumps in infinite dimensional spaces
von: Bandini, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Filtering Problem for Functionals of Stationary Processes with Missing Observations
von: Moklyachuk, Mikhail, et al.
Veröffentlicht: (2016)

G-BSDEs with non-Lipschitz coefficients and the corresponding stochastic recursive optimal control problem
von: He, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The perturbation method applied to a robust optimization problem with constraint
von: Luo, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Transposition Approach to Optimal Control of McKean-Vlasov SPDEs
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Piecewise linear interpolation of noise in finite element approximations of parabolic SPDEs
von: Lord, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Filtering of Multidimensional Stationary Sequences with Missing Observations
von: Masyutka, Oleksandr, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Model reduction for fully nonlinear stochastic systems
von: Redmann, Martin
Veröffentlicht: (2025)

Convergence Analysis for Entropy-Regularized Control Problems: A Probabilistic Approach
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Mathematical Theory of Quantum Stochastic Filtering Equations for Mixed States
von: Kolokoltsov, Vassili N
Veröffentlicht: (2025)

Unique Ergodicity of Non-Linear Filters via Reachability and Uniform Weak Continuity
von: Demirci, Yunus Emre, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the limit theory of mean field optimal stopping with non-Markov dynamics and common noise
von: He, Xihao
Veröffentlicht: (2023)

Dimension reduction for large-scale stochastic systems with non-zero initial states and controlled diffusion
von: Redmann, Martin
Veröffentlicht: (2024)

Minimax Extrapolation Problem For Harmonizable Stable Sequences With Noise Observations
von: Moklyachuk, Mikhail, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Strong and weak quantitative estimates in slow-fast diffusions using filtering techniques
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A geometric perspective of state estimation using Kalman filters
von: Baran, Mateusz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Accuracy of Approximate Filtering Methods
von: Carrillo, J. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Spectral Approach to the Synthesis of Shaping Filters
von: Rybakov, Konstantin A.
Veröffentlicht: (2025)

A Regime-Switching Approach to the Unbalanced Schrödinger Bridge Problem
von: Zlotchevski, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A measure-valued HJB perspective on Bayesian optimal adaptive control
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Partial Differential Equations, Space-time White Noise and Random Fields
von: Dalang, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimality Conditions for Control Systems Governed by Monotone Stochastic Evolution Equations
von: Ciotir, Ioana, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A mean-field version of Bank-El Karoui's representation of stochastic processes
von: He, Xihao, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Weak Convergence Analysis for the Finite Element Approximation to Stochastic Allen-Cahn Equation Driven by Multiplicative White Noise
von: Zhang, Minxing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum principle for an optimal control problem associated to a SPDE with nonlinear boundary conditions
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Partially observed controlled Markov chains and optimal control of the Wonham filter
von: Confortola, Fulvia, et al.
Veröffentlicht: (2026)