Hedging American Put Options with Deep Reinforcement Learning

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Pickard, Reilly, Wredenhagen, Finn, DeJesus, Julio, Schlener, Mario, Lawryshyn, Yuri
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Risk Management Machine Learning 91G20
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2405.06774