Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Escudero, C., Lara, F., Sama, M. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal Routing across Constant Function Market Makers with Gas Fees
von: Escudero, Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Escudero, Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation
von: Che, Charlie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Che, Charlie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
von: Aung, Thiha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aung, Thiha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Modeling Stochastic Multi-Agent Interaction in Intraday Battery Energy Storage Dispatch with Market Power
von: Hu, Ruimeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hu, Ruimeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Learning to Optimally Stop Diffusion Processes, with Financial Applications
von: Dai, Min, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dai, Min, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Time-Consistent Portfolio Selection for Rank-Dependent Utilities in an Incomplete Market
von: Wei, Jiaqin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wei, Jiaqin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Carbon Emission Control With Allowances Purchasing
von: Chen, Xinfu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Xinfu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Annuitization with stochastic mortality: Piecewise Deterministic Mortality Force
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Buttarazzi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal consumption with loss aversion and reference to past spending maximum
von: Li, Xun, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Li, Xun, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Optimal Clearing Payments in a Financial Contagion Model
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Optimal consumption under relaxed benchmark tracking and consumption drawdown constraint
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Regulation or Competition:Major-Minor Optimal Liquidation across Dark and Lit Pools
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal consumption under a drawdown constraint over a finite horizon
von: Chen, Xiaoshan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chen, Xiaoshan, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Calibration of Local Volatility Models with Stochastic Interest Rates using Optimal Transport
von: Joseph, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Joseph, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal reinsurance and investment via stochastic projected gradient method based on Malliavin calculus
von: Otsuki, Yuta, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Otsuki, Yuta, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Solutions to Equilibrium HJB Equations for Time-Inconsistent Deterministic Linear Quadratic Control: Characterization and Uniqueness
von: Peng, Yunfei, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Peng, Yunfei, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal reinsurance in a dynamic contagion model: comparing self-exciting and externally-exciting risks
von: Ceci, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ceci, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Control Problems with Infinite Horizon and Regime Switching Arising in Optimal Liquidation with Semimartingale Strategies
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Xinman, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Reinforcement Learning for Jump-Diffusions, with Financial Applications
von: Gao, Xuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gao, Xuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Clearing Payments in Dynamic Financial Networks
von: Calafiore, Giuseppe C., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Calafiore, Giuseppe C., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Dimension Reduction in Martingale Optimal Transport: Geometry and Robust Option Pricing
von: Hiew, Joshua Zoen-Git, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hiew, Joshua Zoen-Git, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A System of BSDEs with Singular Terminal Values Arising in Optimal Liquidation with Regime Switching
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal investment and Pension policy in Pay-As-You-Go systems under forward utility and ageing population
von: Alonso-Garcia, Jennifer, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alonso-Garcia, Jennifer, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Continuous-Time Reinforcement Learning for Asset-Liability Management
von: Huang, Yilie
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Yilie
Veröffentlicht: (2025)
On the Effect of Alpha Decay and Transaction Costs on the Multi-period Optimal Trading Strategy
von: Ma, Chutian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ma, Chutian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Equilibrium control theory for Kihlstrom-Mirman preferences in continuous time
von: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Limited Attention Allocation in a Stochastic Linear Quadratic System with Multiplicative Noise
von: Cui, Xiangyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cui, Xiangyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Many-insurer robust games of reinsurance and investment under model uncertainty in incomplete markets
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guan, Guohui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extended mean-field games with multi-dimensional singular controls and non-linear jump impact
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Mean Field Game Approach to Relative Investment-Consumption Games with Habit Formation
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A robust stochastic control problem with applications to monotone mean-variance problems
von: Chen, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Delegated portfolio management with random default
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gennaro, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A dynamic programming principle for multiperiod control problems with bicausal constraints
von: Mirmominov, Ruslan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mirmominov, Ruslan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pontryagin-Guided Policy Optimization for Merton's Portfolio Problem
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Coordinated Mean-Field Control for Systemic Risk
von: Yamanaka, Toshiaki
Veröffentlicht: (2025)
von: Yamanaka, Toshiaki
Veröffentlicht: (2025)
Equilibrium investment under dynamic preference uncertainty
von: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Extended HJB Equation for Mean-Variance Stopping Problem: Vanishing Regularization Method
von: Dong, Yuchao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dong, Yuchao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stationary Discounted and Ergodic Mean Field Games of Singular Control
von: Cao, Haoyang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Cao, Haoyang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Ähnliche Einträge
-
Optimal Routing across Constant Function Market Makers with Gas Fees
von: Escudero, Carlos, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Dual Attainment in Multi-Period Multi-Asset Martingale Optimal Transport and Its Computation
von: Che, Charlie, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
von: Aung, Thiha, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Modeling Stochastic Multi-Agent Interaction in Intraday Battery Energy Storage Dispatch with Market Power
von: Hu, Ruimeng, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Learning to Optimally Stop Diffusion Processes, with Financial Applications
von: Dai, Min, et al.
Veröffentlicht: (2024)