Autonomous Sparse Mean-CVaR Portfolio Optimization

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Lin, Yizun, Zhang, Yangyu, Lai, Zhao-Rong, Li, Cheng
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Optimization and Control Machine Learning Portfolio Management
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https://arxiv.org/abs/2405.08047