Autonomous Sparse Mean-CVaR Portfolio Optimization

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Lin, Yizun, Zhang, Yangyu, Lai, Zhao-Rong, Li, Cheng
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Optimization and Control Machine Learning Portfolio Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2405.08047