Buchumschlag

Data-driven measures of high-frequency trading

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ibikunle, G., Moews, B., Muravyev, D., Rzayev, K.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Computational Finance Machine Learning 91G15, 62P20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Evaluating utility in synthetic banking microdata applications
von: Caceres, Hugo E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Spurious Predictability in Financial Machine Learning
von: Nikolopoulos, Sotirios D.
Veröffentlicht: (2026)

Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

American Options Pricing under Heston Model via Curriculum Learning in Coupled PINNs
von: Rohan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Curved Greeks: A Geometric Layer for Option P&L Adjustments
von: Velasco, Pedro Pablo Pérez, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An `Inverse' Experimental Framework to Estimate Market Efficiency
von: Asikis, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals
von: Deep, Gagan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A new measure of risk using Fourier analysis
von: Grabinski, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

What's the Price of Monotonicity? A Multi-Dataset Benchmark of Monotone-Constrained Gradient Boosting for Credit PD
von: Koklev, Petr
Veröffentlicht: (2025)

Many learning agents interacting with an agent-based market model
von: Dicks, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Integration of LSTM Networks in Random Forest Algorithms for Stock Market Trading Predictions
von: King, Juan C., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Permanent and transitory crime risk in variable-density hot spot analysis
von: Moews, Ben
Veröffentlicht: (2025)

Understanding the Commodity Futures Term Structure Through Signatures
von: Krishnan, Hari P., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Range-Based Volatility Estimators for Monitoring Market Stress: Evidence from Local Food Price Data
von: Andrée, Bo Pieter Johannes
Veröffentlicht: (2026)

Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
von: Gonçalves, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A pure dual approach for hedging Bermudan options
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uncertain Regulations, Definite Impacts: The Impact of the US Securities and Exchange Commission's Regulatory Interventions on Crypto Assets
von: Saggu, Aman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Wiener Chaos Approach to Martingale Modelling and Implied Volatility Calibration
von: Diaz-Lozano, Pere, et al.
Veröffentlicht: (2026)

How can the dual martingale help solving the primal optimal stopping problem?
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Predicting Market Troughs: A Machine Learning Approach with Causal Interpretation
von: Rao, Peilin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
von: Muhammad, Tashreef
Veröffentlicht: (2026)

SAGA: A Sequence-Adaptive Generative Architecture for Multi-Horizon Probabilistic Forecasting with Adaptive Temporal Conformal Prediction
von: Lundström-Imanov, Gustav Olaf Yunus Laitinen-Fredriksson, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Risk-Neutral Neural Operator for Arbitrage-Free SPX-VIX Term Structures
von: Zhang, Jian'an
Veröffentlicht: (2025)

Multilevel Monte Carlo with Numerical Smoothing for Robust and Efficient Computation of Probabilities and Densities
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Comparative Evaluation of VaR Models: Historical Simulation, GARCH-Based Monte Carlo, and Filtered Historical Simulation
von: Tian, Xin
Veröffentlicht: (2025)

A dimension reduction approach for loss valuation in credit risk modelling
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Linking Path-Dependent and Stochastic Volatility Models
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2025)

From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Aligned Economic Index & The State Switching Model
von: Aarab, Ilias
Veröffentlicht: (2025)

Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
von: Farzulla, Murad
Veröffentlicht: (2026)

Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Pricing under the Benchmark Approach
von: Platen, Eckhard
Veröffentlicht: (2025)

Complex discontinuities of the square root of Fredholm determinants in the Volterra Stein-Stein model
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
von: Rou, Jasper
Veröffentlicht: (2025)

Optimal market-neutral currency trading on the cryptocurrency platform
von: Yang, Hongshen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Board gender diversity and emissions performance: Insights from panel regressions, machine learning, and explainable AI
von: Shakil, Mohammad Hassan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Simultaneous upper and lower bounds of American-style option prices with hedging via neural networks
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2023)