Numerical approximation of the stochastic heat equation with a distributional reaction term
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Goudenège, Ludovic, Haress, El Mehdi, Richard, Alexandre |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Numerical approximation of SDEs with fractional noise and distributional drift
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Quantitative approximation of the Vlasov(-Fokker-Planck)-Navier-Stokes system by stochastic particle systems
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the convergence of adaptive approximations for stochastic differential equations
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Numerical approximation of McKean-Vlasov SDEs via stochastic gradient descent
von: Agarwal, Ankush, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Agarwal, Ankush, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Numerical analysis of the stochastic Navier-Stokes equations
von: Breit, Dominic, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Breit, Dominic, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Weak approximation of stochastic differential equations with sticky boundary conditions
von: Sharma, Akash
Veröffentlicht: (2025)
von: Sharma, Akash
Veröffentlicht: (2025)
Boundary-preserving weak approximation for some semilinear stochastic partial differential equations
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2024)
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2024)
Finite element approximations of the stochastic Benjamin-Bona-Mahony equation with multiplicative noise
von: Nguyen, Hung D., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nguyen, Hung D., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Correction to "Wasserstein distance estimates for the distributions of numerical approximations to ergodic stochastic differential equations"
von: Paulin, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Paulin, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multilevel Picard approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations with nonconstant diffusion
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Explicit numerical approximations for McKean-Vlasov stochastic differential equations in finite and infinite time
von: Cui, Yuanping, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cui, Yuanping, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong convergence rates for full-discrete approximations of the stochastic Allen-Cahn equations on 2D torus
von: Ma, Ting, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ma, Ting, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Numerical scheme for delay-type stochastic McKean-Vlasov equations driven by fractional Brownian motion
von: Gao, Shuaibin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gao, Shuaibin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic error distribution of Mittag--Leffler Euler method for a fractional stochastic differential equation
von: Dai, Xinjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dai, Xinjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Rectified deep neural networks overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of gradient-dependent semilinear heat equations
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Weak error estimates of Galerkin approximations for the stochastic Burgers equation driven by additive trace-class noise
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Rectified deep neural networks overcome the curse of dimensionality when approximating solutions of McKean--Vlasov stochastic differential equations
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Numerical solution of kinetic SPDEs via stochastic Magnus expansion
von: Kamm, Kevin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Kamm, Kevin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Asymptotic-preserving approximations for stochastic incompressible viscous fluids and SPDEs on graph
von: Cui, Jianbo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cui, Jianbo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep learning based numerical approximation algorithms for stochastic partial differential equations
von: Beck, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Beck, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Numerical approximation of ergodic BSDEs using non linear Feynman-Kac formulas
von: Gobet, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gobet, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Numerical approximation of nonlinear fourth-order SPDEs with additive space-time white noise
von: Blömker, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Blömker, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Splitting integrators for linear Vlasov equations with stochastic perturbations
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Numerical method for approximately optimal solutions of two-stage distributionally robust optimization with marginal constraints
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Taming singular stochastic differential equations: A numerical method
von: Lê, Khoa, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Lê, Khoa, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Strong convergence rates for a full discretization of stochastic wave equation with nonlinear damping
von: Cai, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cai, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Artificial Barriers for stochastic differential equations and for construction of boundary-preserving schemes
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2024)
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic error distribution for stochastic Runge--Kutta methods of strong order one
von: Jin, Diancong
Veröffentlicht: (2025)
von: Jin, Diancong
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotics of large deviations of finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation
von: Jin, Diancong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jin, Diancong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A tamed-adaptive Milstein scheme for stochastic differential equations with low regularity coefficients
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Exponential Euler method for stiff stochastic differential equations with additive fractional Brownian noise
von: Kamrani, Minoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kamrani, Minoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Fully discrete finite element methods for the stochastic Kuramoto-Sivashinsky equation with multiplicative noise
von: Nguyen, Hung D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nguyen, Hung D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
A new class of splitting methods that preserve ergodicity and exponential integrability for stochastic Langevin equation
von: Chen, Chuchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Chuchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Analysis of splitting schemes for stochastic evolution equations with non-Lipschitz nonlinearities driven by fractional noise
von: Ding, Xiao-Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ding, Xiao-Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multilevel Picard approximation algorithm for semilinear partial integro-differential equations and its complexity analysis
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Weak approximation for stochastic reaction-diffusion equation near sharp interface limit
von: Cui, Jianbo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cui, Jianbo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Data-driven approximation of transfer operators for mean-field stochastic differential equations
von: Ioannou, Eirini, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ioannou, Eirini, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Parameter-related strong convergence rates of Euler-type methods for time-changed stochastic differential equations
von: Zuo, Ruchun
Veröffentlicht: (2025)
von: Zuo, Ruchun
Veröffentlicht: (2025)
Improved estimates for the sharp interface limit of the stochastic Cahn-Hilliard equation with space-time white noise
von: Baňas, Ľubomír, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Baňas, Ľubomír, et al.
Veröffentlicht: (2023)
McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear measure arguments: well-posedness and propagation of chaos
von: Liu, Zhuoqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Zhuoqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Numerical approximation of SDEs with fractional noise and distributional drift
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Quantitative approximation of the Vlasov(-Fokker-Planck)-Navier-Stokes system by stochastic particle systems
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
On the convergence of adaptive approximations for stochastic differential equations
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Numerical approximation of McKean-Vlasov SDEs via stochastic gradient descent
von: Agarwal, Ankush, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Numerical analysis of the stochastic Navier-Stokes equations
von: Breit, Dominic, et al.
Veröffentlicht: (2025)