Optimizing Deep Reinforcement Learning for American Put Option Hedging

Fuente: arXiv

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Pickard, Reilly, Wredenhagen, F., Lawryshyn, Y.
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Risk Management Computational Engineering, Finance, and Science Machine Learning 91G20
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Internet

https://arxiv.org/abs/2405.08602