Optimal market-neutral currency trading on the cryptocurrency platform
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Yang, Hongshen, Malik, Avinash |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
par: Itkin, David, et autres
Publié: (2024)
par: Itkin, David, et autres
Publié: (2024)
A Wiener Chaos Approach to Martingale Modelling and Implied Volatility Calibration
par: Diaz-Lozano, Pere, et autres
Publié: (2026)
par: Diaz-Lozano, Pere, et autres
Publié: (2026)
A dimension reduction approach for loss valuation in credit risk modelling
par: He, Jian, et autres
Publié: (2023)
par: He, Jian, et autres
Publié: (2023)
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
par: Ansari, Jonathan, et autres
Publié: (2024)
par: Ansari, Jonathan, et autres
Publié: (2024)
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
par: Deep, Akash, et autres
Publié: (2025)
par: Deep, Akash, et autres
Publié: (2025)
Joint calibration to SPX and VIX options with signature-based models
par: Cuchiero, Christa, et autres
Publié: (2023)
par: Cuchiero, Christa, et autres
Publié: (2023)
Curved Greeks: A Geometric Layer for Option P&L Adjustments
par: Velasco, Pedro Pablo Pérez, et autres
Publié: (2026)
par: Velasco, Pedro Pablo Pérez, et autres
Publié: (2026)
Bitcoin Price Prediction: Peer-Reviewed Evidence and Social Media Discourse
par: Baquero, Carlos
Publié: (2026)
par: Baquero, Carlos
Publié: (2026)
Stylized facts of the Indian Stock Market
par: Sen, Rituparna, et autres
Publié: (2019)
par: Sen, Rituparna, et autres
Publié: (2019)
Probabilistic Modeling of Venture Capital Portfolio Outliers
par: Sakamoto, Kensei, et autres
Publié: (2026)
par: Sakamoto, Kensei, et autres
Publié: (2026)
Tracing the temporal evolution of clusters in a financial stock market
par: Arratia, Argimiro, et autres
Publié: (2011)
par: Arratia, Argimiro, et autres
Publié: (2011)
On an Optimal Stopping Problem with a Discontinuous Reward
par: Mackay, Anne, et autres
Publié: (2023)
par: Mackay, Anne, et autres
Publié: (2023)
Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
par: Atsiwo, Abraham, et autres
Publié: (2024)
par: Atsiwo, Abraham, et autres
Publié: (2024)
Network topology of the Euro Area interbank market
par: Aarab, Ilias, et autres
Publié: (2025)
par: Aarab, Ilias, et autres
Publié: (2025)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
par: Muhammad, Tashreef
Publié: (2026)
par: Muhammad, Tashreef
Publié: (2026)
An `Inverse' Experimental Framework to Estimate Market Efficiency
par: Asikis, Thomas, et autres
Publié: (2026)
par: Asikis, Thomas, et autres
Publié: (2026)
Complex discontinuities of the square root of Fredholm determinants in the Volterra Stein-Stein model
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2025)
The use of financial and sustainability ratios to map a sector. An approach using compositional data
par: Rondós-Casas, Elena, et autres
Publié: (2025)
par: Rondós-Casas, Elena, et autres
Publié: (2025)
Information-minimizing stationary financial market dynamics
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
par: Farzulla, Murad
Publié: (2026)
par: Farzulla, Murad
Publié: (2026)
A Machine Learning Framework for Climate-Resilient Insurance and Real Estate Decisions
par: Qin, Lang, et autres
Publié: (2025)
par: Qin, Lang, et autres
Publié: (2025)
A theory of passive market impact
par: Chahdi, Youssef Ouazzani, et autres
Publié: (2024)
par: Chahdi, Youssef Ouazzani, et autres
Publié: (2024)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
par: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Publié: (2025)
par: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Publié: (2025)
Pricing under the Benchmark Approach
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
par: Platen, Eckhard
Publié: (2025)
A note on closed-form spread option valuation under log-normal models
par: Abudurexiti, Nuerxiati, et autres
Publié: (2021)
par: Abudurexiti, Nuerxiati, et autres
Publié: (2021)
Forecasting GDP in Europe with Textual Data
par: Barbaglia, Luca, et autres
Publié: (2024)
par: Barbaglia, Luca, et autres
Publié: (2024)
A new measure of risk using Fourier analysis
par: Grabinski, Michael, et autres
Publié: (2024)
par: Grabinski, Michael, et autres
Publié: (2024)
Fourier Neural Network Approximation of Transition Densities in Finance
par: Du, Rong, et autres
Publié: (2023)
par: Du, Rong, et autres
Publié: (2023)
Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations
par: Laeven, Roger J. A., et autres
Publié: (2025)
par: Laeven, Roger J. A., et autres
Publié: (2025)
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
par: Muhle-Karbe, Johannes, et autres
Publié: (2026)
par: Muhle-Karbe, Johannes, et autres
Publié: (2026)
New financial ratios based on the compositional data methodology
par: Linares-Mustarós, Salvador, et autres
Publié: (2022)
par: Linares-Mustarós, Salvador, et autres
Publié: (2022)
Free Lunches with Vanishing Risks Most Likely Exist
par: Platen, Eckhard, et autres
Publié: (2025)
par: Platen, Eckhard, et autres
Publié: (2025)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2025)
par: Avanzi, Benjamin, et autres
Publié: (2025)
Data-driven measures of high-frequency trading
par: Ibikunle, G., et autres
Publié: (2024)
par: Ibikunle, G., et autres
Publié: (2024)
On variable annuities with surrender charges
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2024)
par: De Angelis, Tiziano, et autres
Publié: (2024)
On the rate of convergence of estimating the Hurst parameter of rough stochastic volatility models
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
par: Han, Xiyue, et autres
Publié: (2025)
Pricing and hedging for liquidity provision in Constant Function Market Making
par: Risk, Jimmy, et autres
Publié: (2026)
par: Risk, Jimmy, et autres
Publié: (2026)
Using iterated local alignment to aggregate trajectory data into a traffic flow map
par: Duong, Tarn
Publié: (2024)
par: Duong, Tarn
Publié: (2024)
International Financial Markets Through 150 Years: Evaluating Stylized Facts
par: Safari, Sara A., et autres
Publié: (2025)
par: Safari, Sara A., et autres
Publié: (2025)
Aggregation of financial markets
par: Menz, Georg, et autres
Publié: (2023)
par: Menz, Georg, et autres
Publié: (2023)
Documents similaires
-
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
par: Itkin, David, et autres
Publié: (2024) -
A Wiener Chaos Approach to Martingale Modelling and Implied Volatility Calibration
par: Diaz-Lozano, Pere, et autres
Publié: (2026) -
A dimension reduction approach for loss valuation in credit risk modelling
par: He, Jian, et autres
Publié: (2023) -
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
par: Ansari, Jonathan, et autres
Publié: (2024) -
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
par: Deep, Akash, et autres
Publié: (2025)