Empirical Crypto Asset Pricing
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Baybutt, Adam |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Dynamic Latent-Factor Model with High-Dimensional Asset Characteristics
par: Baybutt, Adam
Publié: (2024)
par: Baybutt, Adam
Publié: (2024)
Simple and Effective Portfolio Construction with Crypto Assets
par: Johansson, Kasper, et autres
Publié: (2024)
par: Johansson, Kasper, et autres
Publié: (2024)
Crypto Pricing with Hidden Factors
par: Brigida, Matthew
Publié: (2026)
par: Brigida, Matthew
Publié: (2026)
Heterogeneous Exposures to Systematic and Idiosyncratic Risk across Crypto Assets: A Divide-and-Conquer Approach
par: Aslanidis, Nektarios, et autres
Publié: (2025)
par: Aslanidis, Nektarios, et autres
Publié: (2025)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
par: Deng, Qi, et autres
Publié: (2024)
par: Deng, Qi, et autres
Publié: (2024)
Semiparametric Conditional Factor Models in Asset Pricing
par: Chen, Qihui, et autres
Publié: (2021)
par: Chen, Qihui, et autres
Publié: (2021)
The Uncertainty of Machine Learning Predictions in Asset Pricing
par: Liao, Yuan, et autres
Publié: (2025)
par: Liao, Yuan, et autres
Publié: (2025)
Selecting and Testing Asset Pricing Models: A Stepwise Approach
par: Feng, Guanhao, et autres
Publié: (2026)
par: Feng, Guanhao, et autres
Publié: (2026)
Panel Coupled Matrix-Tensor Clustering Model with Applications to Asset Pricing
par: Cui, Liyuan, et autres
Publié: (2025)
par: Cui, Liyuan, et autres
Publié: (2025)
High-Throughput Asset Pricing
par: Chen, Andrew Y., et autres
Publié: (2023)
par: Chen, Andrew Y., et autres
Publié: (2023)
Revealed Price Preference: Theory and Empirical Analysis
par: Deb, Rahul, et autres
Publié: (2018)
par: Deb, Rahul, et autres
Publié: (2018)
Covariance Matrix Estimation for Positively Correlated Assets
par: Liu, Weilong, et autres
Publié: (2025)
par: Liu, Weilong, et autres
Publié: (2025)
Higher-Order Asset Pricing Factors via Forward Selection Fama-MacBeth Regression
par: Borri, Nicola, et autres
Publié: (2025)
par: Borri, Nicola, et autres
Publié: (2025)
Empirical Validation of a Dual-Defense Mechanism Reshaping Wholesale Electricity Price Dynamics in Singapore
par: Zhenyu, Huang, et autres
Publié: (2026)
par: Zhenyu, Huang, et autres
Publié: (2026)
Merger Analysis with Unobserved Prices
par: Koh, Paul S.
Publié: (2024)
par: Koh, Paul S.
Publié: (2024)
High-Dimensional Spatial-Plus-Vertical Price Relationships and Price Transmission: A Machine Learning Approach
par: Mallory, Mindy L., et autres
Publié: (2025)
par: Mallory, Mindy L., et autres
Publié: (2025)
Identification in Auctions with Truncated Transaction Prices
par: Qi, Tonghui
Publié: (2025)
par: Qi, Tonghui
Publié: (2025)
Microfoundations and the Causal Interpretation of Price-Exposure Designs
par: Moreno-Louzada, Luca, et autres
Publié: (2025)
par: Moreno-Louzada, Luca, et autres
Publié: (2025)
Counterfactual Analysis in Empirical Games
par: Kline, Brendan, et autres
Publié: (2024)
par: Kline, Brendan, et autres
Publié: (2024)
Empirical Welfare Maximization with Constraints
par: Sun, Liyang
Publié: (2021)
par: Sun, Liyang
Publié: (2021)
Algorithmic Compliance and Regulatory Loss in Digital Assets
par: Bhatt, Khem Raj, et autres
Publié: (2026)
par: Bhatt, Khem Raj, et autres
Publié: (2026)
A Real-Time Framework for Forecasting Metal Prices
par: Bastianin, Andrea, et autres
Publié: (2025)
par: Bastianin, Andrea, et autres
Publié: (2025)
Inference in Auctions with Many Bidders Using Transaction Prices
par: Bugni, Federico A., et autres
Publié: (2023)
par: Bugni, Federico A., et autres
Publié: (2023)
Repeated Matching Games: An Empirical Framework
par: Corblet, Pauline, et autres
Publié: (2025)
par: Corblet, Pauline, et autres
Publié: (2025)
Warfare Ignited Price Contagion Dynamics in Early Modern Europe
par: Esmaili, Emile, et autres
Publié: (2024)
par: Esmaili, Emile, et autres
Publié: (2024)
Inferential Theory for Pricing Errors with Latent Factors and Firm Characteristics
par: Choi, Jungjun, et autres
Publié: (2025)
par: Choi, Jungjun, et autres
Publié: (2025)
Informativeness under Model Uncertainty: Shadow Prices and Ridge Penalties
par: Lee, Jieun, et autres
Publié: (2026)
par: Lee, Jieun, et autres
Publié: (2026)
Empirical Welfare Analysis with Hedonic Budget Constraints
par: Bhattacharya, Debopam, et autres
Publié: (2024)
par: Bhattacharya, Debopam, et autres
Publié: (2024)
Stable Outcomes and Information in Games: An Empirical Framework
par: Koh, Paul S.
Publié: (2022)
par: Koh, Paul S.
Publié: (2022)
The Role of Carbon Pricing in Food Inflation: Evidence from Canadian Provinces
par: Xu, Jiansong
Publié: (2024)
par: Xu, Jiansong
Publié: (2024)
Exploring Distributions of House Prices and House Price Indices
par: Liu, Jiong, et autres
Publié: (2023)
par: Liu, Jiong, et autres
Publié: (2023)
Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence
par: Mensah, Abigail Anokyewaa, et autres
Publié: (2026)
par: Mensah, Abigail Anokyewaa, et autres
Publié: (2026)
Assets Forecasting with Feature Engineering and Transformation Methods for LightGBM
par: Bisdoulis, Konstantinos-Leonidas
Publié: (2024)
par: Bisdoulis, Konstantinos-Leonidas
Publié: (2024)
Performance of Empirical Risk Minimization For Principal Component Regression
par: Brownlees, Christian, et autres
Publié: (2024)
par: Brownlees, Christian, et autres
Publié: (2024)
Empirical Likelihood Covariate Adjustment for Regression Discontinuity Designs
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2020)
par: Ma, Jun, et autres
Publié: (2020)
Policy Choice in Time Series by Empirical Welfare Maximization
par: Kitagawa, Toru, et autres
Publié: (2022)
par: Kitagawa, Toru, et autres
Publié: (2022)
Beyond Bonferroni: Hierarchical Multiple Testing in Empirical Research
par: Calonico, Sebastian, et autres
Publié: (2025)
par: Calonico, Sebastian, et autres
Publié: (2025)
An Empirical Framework for Discrete Games with Costly Information Acquisition
par: Jeong, Youngjae
Publié: (2025)
par: Jeong, Youngjae
Publié: (2025)
Robustifying Empirical Bayes
par: Koenker, Roger, et autres
Publié: (2026)
par: Koenker, Roger, et autres
Publié: (2026)
Dynamic Correlation of Market Connectivity, Risk Spillover and Abnormal Volatility in Stock Price
par: Chen, Muzi, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Muzi, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Dynamic Latent-Factor Model with High-Dimensional Asset Characteristics
par: Baybutt, Adam
Publié: (2024) -
Simple and Effective Portfolio Construction with Crypto Assets
par: Johansson, Kasper, et autres
Publié: (2024) -
Crypto Pricing with Hidden Factors
par: Brigida, Matthew
Publié: (2026) -
Heterogeneous Exposures to Systematic and Idiosyncratic Risk across Crypto Assets: A Divide-and-Conquer Approach
par: Aslanidis, Nektarios, et autres
Publié: (2025) -
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
par: Deng, Qi, et autres
Publié: (2024)