Risk-Neutral Generative Networks

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Xian, Zhonghao, Yan, Xing, Leung, Cheuk Hang, Wu, Qi
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Mathematical Finance Pricing of Securities
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2405.17770