Copertina

Transmission Channel Analysis in Dynamic Models

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Wegner, Enrico, Lieb, Lenard, Smeekes, Stephan, Wilms, Ines
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Econometrics Methodology
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023)

Local Projection Inference in High Dimensions
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2022)

Estimation of Latent Group Structures in Time-Varying Panel Data Models
di: Haimerl, Paul, et al.
Pubblicazione: (2025)

Min(d)ing the President: A text analytic approach to measuring tax news
di: Lieb, Lenard, et al.
Pubblicazione: (2021)

Reduced-Rank Matrix Autoregressive Models: A Medium $N$ Approach
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)

Detecting Cointegrating Relations in Non-stationary Matrix-Valued Time Series
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)

Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2023)

Vector AutoRegressive Moving Average Models: A Review
di: Düker, Marie-Christine, et al.
Pubblicazione: (2024)

Cross-Temporal Forecast Reconciliation at Digital Platforms with Machine Learning
di: Rombouts, Jeroen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Generalized Poisson Dynamic Network Models
di: Carallo, Giulia, et al.
Pubblicazione: (2026)

Principled Identification of Structural Dynamic Models
di: Francis, Neville, et al.
Pubblicazione: (2025)

CP Factor Model for Dynamic Tensors
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2021)

Fitting Dynamically Misspecified Models: An Optimal Transportation Approach
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Dynamic Stochastic Block Model for Multidimensional Networks
di: López, Ovielt Baltodano, et al.
Pubblicazione: (2022)

Identification of Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects
di: Dobronyi, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2021)

Dynamic Matrix Factor Models for High Dimensional Time Series
di: Yu, Ruofan, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Distributed Lag Approach to the Generalised Dynamic Factor Model
di: Gersing, Philipp
Pubblicazione: (2024)

High-Dimensional Granger Causality for Climatic Attribution
di: Friedrich, Marina, et al.
Pubblicazione: (2023)

The Dynamic Triple Gamma Prior as a Shrinkage Process Prior for Time-Varying Parameter Models
di: Knaus, Peter, et al.
Pubblicazione: (2023)

Structural Change Detection in High-Dimensional Transformed Factor Models via Canonical Correlation Analysis
di: Jia, Lei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dynamic causal inference with time series data
di: Schaffe-Odeleye, Tanique, et al.
Pubblicazione: (2026)

Non-parametric Causal Inference in Dynamic Thresholding Designs
di: Ghosh, Aditya, et al.
Pubblicazione: (2025)

Sensitivity Analysis for Linear Estimators
di: Dorn, Jacob, et al.
Pubblicazione: (2023)

Balancing Weights for Causal Mediation Analysis
di: Kawato, Kentaro
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Factor Stochastic Volatility-in-Mean VAR for Large Macroeconomic Panels
di: Hiraki, Daichi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Finite Population Identification and Design-Based Sensitivity Analysis
di: Kline, Brendan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Likelihood-Based Ergodicity Transformations in Time Series Analysis
di: Britto, Anthony
Pubblicazione: (2026)

Extracting Mechanisms from Heterogeneous Effects: An Identification Strategy for Mediation Analysis
di: Fu, Jiawei
Pubblicazione: (2024)

Sensitivity Analysis for Instrumental Variables Under Joint Relaxations of Monotonicity and Independence
di: Picchetti, Pedro
Pubblicazione: (2026)

A Primer on the Analysis of Randomized Experiments and a Survey of some Recent Advances
di: Bai, Yuehao, et al.
Pubblicazione: (2024)

Modeling Long Cycles
di: Kang, Natasha, et al.
Pubblicazione: (2020)

Misclassification in Difference-in-differences Models
di: Denteh, Augustine, et al.
Pubblicazione: (2022)

Matrix Quantile Factor Model
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)

Resistant Inference in Instrumental Variable Models
di: Klooster, Jens, et al.
Pubblicazione: (2024)

Privacy-Protected Spatial Autoregressive Model
di: Huang, Danyang, et al.
Pubblicazione: (2024)

Social Interactions Models with Latent Structures
di: Lin, Zhongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dealing with Logs and Zeros in Regression Models
di: Benatia, David, et al.
Pubblicazione: (2022)

Quasi-Bayes in Latent Variable Models
di: Kankanala, Sid
Pubblicazione: (2023)

Comment on 'Sparse Bayesian Factor Analysis when the Number of Factors is Unknown' by S. Frühwirth-Schnatter, D. Hosszejni, and H. Freitas Lopes
di: Casarin, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)

Autotune: fast, accurate, and automatic tuning parameter selection for Lasso
di: Sadhukhan, Tathagata, et al.
Pubblicazione: (2025)