On a new family of weighted Gaussian processes: an application to bat telemetry data
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Gonzalez, Jose Hermenegildo Ramirez, Salas, Antonio Murillo, Sun, Ying |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Statistical Estimations for Non-Ergodic Vasicek Model Driven by Two Types of Gaussian Processes
von: Chen, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Parameter estimation and singularity of laws on the path space for SDEs driven by Rosenblatt processes
von: Čoupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Čoupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Parameter Estimation for the Complex Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes with Hurst parameter H \in (0, 1/2)
von: Alazemi, Fares, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alazemi, Fares, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Parameter Estimation for multi-mixed Fractional Ornstein--Uhlenbeck Processes by Generalized Method of Moments
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discretization of integrals driven by multifractional Brownian motions with discontinuous integrands
von: Ralchenko, Kostiantyn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ralchenko, Kostiantyn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)
von: Shimizu, Yasutaka
Veröffentlicht: (2025)
Multivariate Rough Volatility
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Hawkes autoregressive processes: a new model for multiscale and heterogeneous processes
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
von: Leblanc, Théo
Veröffentlicht: (2025)
Exact and asymptotic distribution theory for the empirical correlation of two AR(1) processes with Gaussian increments
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Fractional Cointegration of Geometric Functionals
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An Aldous-Hoover type representation for row exchangeable arrays
von: Donald, Evan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Donald, Evan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Inference for SDEs driven by Hermite processes
von: Coupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Coupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Cluster size distributions of discrete random fields
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Orientation in Poisson Cluster Processes via Imaginary Bispectra
von: Kresin, Conor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kresin, Conor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Modified weighted power variations of the Hermite process and applications to integrated volatility
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Statistical Inference for Homogenization Limits Driven by Wiener or Hermite Processes
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses
Veröffentlicht: (2026)
Scalable non-separable spatio-temporal Gaussian process models for large-scale short-term weather prediction
von: Gyger, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gyger, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Computationally tractable nonparametric bootstrap of high-dimensional sample covariance matrices
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Conditional Independence under Infinite Measures and Poisson Point Processes
von: Bai, Shuyang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bai, Shuyang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Lévy Area Analysis and Parameter Estimation for fOU Processes via Non-Geometric Rough Path Theory
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Object detection under the linear subspace model with application to cryo-EM images
von: Eldar, Amitay, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Eldar, Amitay, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Scaled quadratic variation for controlled rough paths and parameter estimation of fractional diffusions
von: Leahy, James-Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Leahy, James-Michael, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Path-Dependent SDEs: Solutions and Parameter Estimation
von: Semnani, Pardis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Semnani, Pardis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence of the extended Kalman filter with small and state-dependent noise
von: Njiasse, Ibrahim Mbouandi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Njiasse, Ibrahim Mbouandi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimating the hyperuniformity exponent of point processes
von: Mastrilli, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mastrilli, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Concentration with Gaussian Approximation
von: Austern, Morgane, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Austern, Morgane, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Pre-averaging fractional processes contaminated by noise, with an application to turbulence
von: Chen, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chen, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Nonparametric Bayesian estimation in a multidimensional diffusion model with high frequency data
von: Hoffmann, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hoffmann, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Mixing convergence of LSE for supercritical AR(2) processes with Gaussian innovations using random scaling
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Barczy, Matyas, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Inference on the intraday spot volatility from high-frequency order prices with irregular microstructure noise
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)
von: Bibinger, Markus
Veröffentlicht: (2023)
"Sound and Fury": Nonlinear Functionals of Volatility Matrix in the Presence of Jump and Noise
von: Chen, Richard Y.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Richard Y.
Veröffentlicht: (2024)
Tests for the mean of high-dimensional data
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)
von: Ferger, Dietmar
Veröffentlicht: (2026)
Learning from Neighbors with PHIBP: Predicting Infectious Disease Dynamics in Data-Sparse Environments
von: Fong, Edwin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fong, Edwin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On optimal prediction of missing functional data with memory
von: Ilmonen, Pauliina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ilmonen, Pauliina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Martingale Posterior Predictive Coherence: Hausdorff Moment Hierarchy
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Polson, Nicholas G., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Sufficientness postulates for measure-valued Pólya urn sequences
von: Sariev, Hristo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Sariev, Hristo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Functional limit laws for the intensity measure of point processes and applications
von: Francisci, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Francisci, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Statistical Estimations for Non-Ergodic Vasicek Model Driven by Two Types of Gaussian Processes
von: Chen, Yong, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Asymptotic properties of parameter estimators in Vasicek model driven by tempered fractional Brownian motion
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Parameter estimation and singularity of laws on the path space for SDEs driven by Rosenblatt processes
von: Čoupek, Petr, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Parameter Estimation for the Complex Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes with Hurst parameter H \in (0, 1/2)
von: Alazemi, Fares, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Parameter Estimation for multi-mixed Fractional Ornstein--Uhlenbeck Processes by Generalized Method of Moments
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)