Copertina

The ARR2 prior: flexible predictive prior definition for Bayesian auto-regressions

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Kohns, David, Kallioinen, Noa, McLatchie, Yann, Vehtari, Aki
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Computation Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Efficient estimation and correction of selection-induced bias with order statistics
di: McLatchie, Yann, et al.
Pubblicazione: (2023)

Advances in projection predictive inference
di: McLatchie, Yann, et al.
Pubblicazione: (2023)

Detecting and diagnosing prior and likelihood sensitivity with power-scaling
di: Kallioinen, Noa, et al.
Pubblicazione: (2021)

Horseshoe Prior Bayesian Quantile Regression
di: Kohns, David, et al.
Pubblicazione: (2020)

Joint Quantile Shrinkage: A State-Space Approach toward Non-Crossing Bayesian Quantile Models
di: Kohns, David, et al.
Pubblicazione: (2025)

R2 priors for Grouped Variance Decomposition in High-dimensional Regression
di: Aguilar, Javier Enrique, et al.
Pubblicazione: (2025)

A note on simulation methods for the Dirichlet-Laplace prior
di: Gruber, Luis, et al.
Pubblicazione: (2025)

Parameters on the boundary in predictive regression
di: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2024)

Forecasting Thai inflation from univariate Bayesian regression perspective
di: Taveeapiradeecharoen, Paponpat, et al.
Pubblicazione: (2025)

New robust inference for predictive regressions
di: Ibragimov, Rustam, et al.
Pubblicazione: (2020)

Large Bayesian VARs for Binary and Censored Variables
di: Chan, Joshua C. C., et al.
Pubblicazione: (2025)

Modified Delayed Acceptance MCMC for Quasi-Bayesian Inference with Linear Moment Conditions
di: Tanaka, Masahiro
Pubblicazione: (2025)

Multivariate quantile regression
di: Galvao, Antonio F., et al.
Pubblicazione: (2025)

Seemingly unrelated Bayesian additive regression trees for cost-effectiveness analyses in healthcare
di: Esser, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2024)

Improved inference for nonparametric regression and regression-discontinuity designs
di: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Pubblicazione: (2025)

Averaging estimation for instrumental variables quantile regression
di: Liu, Xin
Pubblicazione: (2019)

On the role of the design phase in a linear regression
di: Choi, Junho
Pubblicazione: (2025)

Specification tests for regression models with measurement errors
di: Song, Xiaojun, et al.
Pubblicazione: (2025)

A unified test for regression discontinuity designs
di: Fusejima, Koki, et al.
Pubblicazione: (2022)

Flexible Bayesian Models for Time-Varying Income Distributions
di: Gunawan, David
Pubblicazione: (2026)

Bayesian Inference for Multidimensional Welfare Comparisons
di: Gunawan, David, et al.
Pubblicazione: (2024)

Multivariate kernel regression in vector and product metric spaces
di: Schafgans, Marcia, et al.
Pubblicazione: (2026)

Factor-augmented sparse MIDAS regressions with an application to nowcasting
di: Beyhum, Jad, et al.
Pubblicazione: (2023)

Predictive performance of power posteriors
di: McLatchie, Yann, et al.
Pubblicazione: (2024)

Orthogonality conditions for convex regression
di: Dai, Sheng, et al.
Pubblicazione: (2025)

Cluster-robust jackknife and bootstrap inference for logistic regression models
di: MacKinnon, James G., et al.
Pubblicazione: (2024)

A bias test for heteroscedastic linear least-squares regression
di: Blankmeyer, Eric
Pubblicazione: (2025)

One-inflated zero-truncated Poisson and negative binomial regression models
di: Godwin, Ryan T.
Pubblicazione: (2024)

Correcting invalid regression discontinuity designs with multiple time period data
di: Leventer, Dor, et al.
Pubblicazione: (2024)

IV regression with distribution-valued outcomes
di: Van Dijcke, David, et al.
Pubblicazione: (2026)

Causal inference in network experiments: regression-based analysis and design-based properties
di: Gao, Mengsi, et al.
Pubblicazione: (2023)

Analysis of interactive fixed effects dynamic linear panel regression with measurement error
di: Lee, Nayoung, et al.
Pubblicazione: (2026)

The moment is here: a generalized class of estimators for fuzzy regression discontinuity designs
di: Lane, Stuart
Pubblicazione: (2025)

A simple but powerful tail index regression
di: Nicolau, João, et al.
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric regression with dependent censoring or competing risks
di: Shih, Jia-Han, et al.
Pubblicazione: (2026)

Two-way fixed effects instrumental variable regressions in staggered DID-IV designs
di: Miyaji, Sho
Pubblicazione: (2024)

Diffusion index forecasts under weaker loadings: PCA, ridge regression, and random projections
di: Boot, Tom, et al.
Pubblicazione: (2025)

When can we get away with using the two-way fixed effects regression?
di: Lal, Apoorva
Pubblicazione: (2025)

Potential weights and implicit causal designs in linear regression
di: Chen, Jiafeng
Pubblicazione: (2024)

Inference on many jumps in nonparametric panel regression models
di: Chen, Likai, et al.
Pubblicazione: (2023)