Buchumschlag

Portfolio Optimization with Robust Covariance and Conditional Value-at-Risk Constraints

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Zhou, Qiqin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Portfolio Management Econometrics Optimization and Control Mathematical Finance Machine Learning
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