Buchumschlag

On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chang, Jinyuan, Fang, Qin, Qiao, Xinghao, Yao, Qiwei
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Methodology Econometrics Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

On Robust Empirical Likelihood for Nonparametric Regression with Application to Regression Discontinuity Designs
von: Fang, Qin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
von: Qiao, Xinghao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Identification and estimation for matrix time series CP-factor models
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unifying regression-based and design-based causal inference in time-series experiments
von: Lin, Zhexiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic treatment effects: high-dimensional inference under model misspecification
von: Zhang, Yuqian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Inference for Forecasting Accuracy: Pooled versus Individual Estimators in High-dimensional Panel Data
von: Kutta, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bias correction for Chatterjee's graph-based correlation coefficient
von: Azadkia, Mona, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On a new robust method of inference for general time series models
von: Wang, Zihan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal testing in a class of nonregular models
von: Shimizu, Yuya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Debiased Bayesian Inference for High-dimensional Regression Models
von: Chen, Qihui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation and Inference for CP Tensor Factor Models
von: Chen, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Binscatter Methods
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Causal Interpretation of Regressions With Ranks
von: Lei, Lihua
Veröffentlicht: (2024)

Regression Adjustment for Estimating Distributional Treatment Effects in Randomized Controlled Trials
von: Oka, Tatsushi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Estimation and Inference for Categorical Data
von: Welz, Max
Veröffentlicht: (2024)

Conditional Influence Functions
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference on Consensus Ranking of Distributions
von: Kaplan, David M.
Veröffentlicht: (2024)

Why you should also use OLS estimation of tail exponents
von: Santos, Thiago Trafane Oliveira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Covariate Adjustment in Randomized Experiments Motivated by Higher-Order Influence Functions
von: Zhao, Sihui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High Dimensional Factor Analysis with Weak Factors
von: Choi, Jungjun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inference for Synthetic Controls via Refined Placebo Tests
von: Lei, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Integrating Heterogeneous Information in Randomized Experiments: A Unified Calibration Framework
von: Ma, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Beyond the Oracle Property: Adaptive LASSO in Cointegrating Regressions with Local-to-Unity Regressors
von: Reichold, Karsten, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistically Significant Linear Regression Coefficients Solely Driven By Outliers In Finite-sample Inference
von: Reichel, Felix
Veröffentlicht: (2025)

A Test for Jumps in Metric-Space Conditional Means
von: Van Dijcke, David
Veröffentlicht: (2025)

Regression Model Selection Under General Conditions
von: Lusompa, Amaze
Veröffentlicht: (2025)

Robust Semiparametric Inference for Bayesian Additive Regression Trees
von: Breunig, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modewise Additive Factor Model for Matrix Time Series
von: Chen, Elynn, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Note on the Finite Sample Bias in Time Series Cross-Validation
von: Lusompa, Amaze
Veröffentlicht: (2025)

Learning What to Learn: Experimental Design when Combining Experimental with Observational Evidence
von: Epanomeritakis, Aristotelis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semiparametric Estimation of Treatment Effects in Observational Studies with Heterogeneous Partial Interference
von: Qu, Zhaonan, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Cutting Feedback in Misspecified Copula Models
von: Smith, Michael Stanley, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Evaluating Policy Effects under Network Interference without Network Information: A Transfer Learning Approach
von: Hoshino, Tadao
Veröffentlicht: (2025)

Assumption-lean covariate adjustment under covariate adaptive randomization when $p = o (n)$
von: Gu, Yujia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing latent inequality with ordinal data
von: Kaplan, David M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

IV regression with distribution-valued outcomes
von: Van Dijcke, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Partial Identification under Stratified Randomization
von: Ferman, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2026)