Identification of structural shocks in Bayesian VEC models with two-state Markov-switching heteroskedasticity

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Wróblewska, Justyna, Kwiatkowski, Łukasz
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Econometrics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2406.03053