Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Shi, Xiaomin, Xu, Zuo Quan
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Optimization and Control Mathematical Finance Portfolio Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2406.03709