Copertina

Strong Approximations for Empirical Processes Indexed by Lipschitz Functions

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Cattaneo, Matias D., Yu, Ruiqi Rae
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Statistics Theory Econometrics Probability Methodology
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Estimation and Inference in Boundary Discontinuity Designs: Distance-Based Methods
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Estimation and Inference in Boundary Discontinuity Designs: Location-Based Methods
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

The Honest Truth About Causal Trees: Accuracy Limits for Heterogeneous Treatment Effect Estimation
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Continuity of the Distribution Function of the argmax of a Gaussian Process
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Canonical Correlation Analysis: review
di: Bykhovskaya, Anna, et al.
Pubblicazione: (2024)

How weak are weak factors? Uniform inference for signal strength in signal plus noise models
di: Bykhovskaya, Anna, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bootstrap-Assisted Inference for Generalized Grenander-type Estimators
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2023)

Higher-order Refinements of Small Bandwidth Asymptotics for Density-Weighted Average Derivative Estimators
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2022)

Nonlinear Binscatter Methods
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust Inference for the Direct Average Treatment Effect with Treatment Assignment Interference
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Fitting an Equation to Data Impartially
di: Tofallis, Chris
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric Empirical Bayes Confidence Intervals
di: Xie, Zhen
Pubblicazione: (2026)

Boundary Discontinuity Designs: Theory and Practice
di: Cattaneo, Matias D., et al.
Pubblicazione: (2025)

Empirical Bayes When Estimation Precision Predicts Parameters
di: Chen, Jiafeng
Pubblicazione: (2022)

On Robust Empirical Likelihood for Nonparametric Regression with Application to Regression Discontinuity Designs
di: Fang, Qin, et al.
Pubblicazione: (2025)

Conditional Influence Functions
di: Chernozhukov, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)

Covariate Adjustment in Randomized Experiments Motivated by Higher-Order Influence Functions
di: Zhao, Sihui, et al.
Pubblicazione: (2024)

Estimation and Inference for CP Tensor Factor Models
di: Chen, Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust Semiparametric Inference for Bayesian Additive Regression Trees
di: Breunig, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)

Cutting Feedback in Misspecified Copula Models
di: Smith, Michael Stanley, et al.
Pubblicazione: (2023)

Entropy-Rate Selection for Partially Observed Processes
di: Kiriukhin, Oleg
Pubblicazione: (2026)

Causal Interpretation of Regressions With Ranks
di: Lei, Lihua
Pubblicazione: (2024)

Regression Adjustment for Estimating Distributional Treatment Effects in Randomized Controlled Trials
di: Oka, Tatsushi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust Estimation and Inference for Categorical Data
di: Welz, Max
Pubblicazione: (2024)

Inference on Consensus Ranking of Distributions
di: Kaplan, David M.
Pubblicazione: (2024)

Why you should also use OLS estimation of tail exponents
di: Santos, Thiago Trafane Oliveira, et al.
Pubblicazione: (2024)

High Dimensional Factor Analysis with Weak Factors
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal testing in a class of nonregular models
di: Shimizu, Yuya, et al.
Pubblicazione: (2024)

Inference for Synthetic Controls via Refined Placebo Tests
di: Lei, Lihua, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Integrating Heterogeneous Information in Randomized Experiments: A Unified Calibration Framework
di: Ma, Wei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Beyond the Oracle Property: Adaptive LASSO in Cointegrating Regressions with Local-to-Unity Regressors
di: Reichold, Karsten, et al.
Pubblicazione: (2025)

Statistically Significant Linear Regression Coefficients Solely Driven By Outliers In Finite-sample Inference
di: Reichel, Felix
Pubblicazione: (2025)

A Test for Jumps in Metric-Space Conditional Means
di: Van Dijcke, David
Pubblicazione: (2025)

Regression Model Selection Under General Conditions
di: Lusompa, Amaze
Pubblicazione: (2025)

Modewise Additive Factor Model for Matrix Time Series
di: Chen, Elynn, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bias correction for Chatterjee's graph-based correlation coefficient
di: Azadkia, Mona, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Note on the Finite Sample Bias in Time Series Cross-Validation
di: Lusompa, Amaze
Pubblicazione: (2025)

Learning What to Learn: Experimental Design when Combining Experimental with Observational Evidence
di: Epanomeritakis, Aristotelis, et al.
Pubblicazione: (2025)

Semiparametric Estimation of Treatment Effects in Observational Studies with Heterogeneous Partial Interference
di: Qu, Zhaonan, et al.
Pubblicazione: (2021)