Buchumschlag

Investigating the price determinants of the European Emission Trading System: a non-parametric approach

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Salvagnin, Cristiano, Glielmo, Aldo, De Giuli, Maria Elena, Mira, Antonietta
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Statistical Finance 62-XX
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Non-parametric Causal Discovery for EU Allowances Returns Through the Information Imbalance
von: Salvagnin, Cristiano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Review of the EU ETS Literature: A Bibliometric Perspective
von: Salvagnin, Cristiano
Veröffentlicht: (2024)

Jump detection in high-frequency order prices
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cultural Awareness, Stereotypes and Communication Skills in Intercultural Communication: The Algerian Participants Perspective
von: Zair, Mohamed Amine Kada
Veröffentlicht: (2025)

The use of financial and sustainability ratios to map a sector. An approach using compositional data
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)

How to verify that a given process is a Lévy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Process
von: Abdelrazeq, Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

International Financial Markets Through 150 Years: Evaluating Stylized Facts
von: Safari, Sara A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

CRISIS ALERT:Forecasting Stock Market Crisis Events Using Machine Learning Methods
von: Chen, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Financial resilience of agricultural and food production companies in Spain: A compositional cluster analysis of the impact of the Ukraine-Russia war (2021-2023)
von: Hernandez-Romero, Mike, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sparse Portfolio selection via Bayesian Multiple testing
von: Das, Sourish, et al.
Veröffentlicht: (2017)

On lead-lag estimation of non-synchronously observed point processes
von: Shiotani, Takaaki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fundamental properties of linear factor models
von: Filipovic, Damir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Economic Forces in Stock Returns
von: Chen, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
von: Barrios, Erniel B., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Fast estimation of Kendall's Tau and conditional Kendall's Tau matrices under structural assumptions
von: van der Spek, Rutger, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Detecting Structural breakpoints in natural gas and electricity wholesale prices via Bayesian ensemble approach, in the era of energy prices turmoil of 2022 period: the cases of ten European markets
von: Papaioannou, Panayotis G., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tracing the temporal evolution of clusters in a financial stock market
von: Arratia, Argimiro, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025)

Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Correlation without Factors in Retail Cryptocurrency Markets
von: Giller, Graham L.
Veröffentlicht: (2024)

Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Fitting Concentric Elliptical Shapes Under General Model
von: Al-Sharadqah, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An operator-level ARCH Model
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adapting Altman's bankruptcy prediction model to the compositional data methodology
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Signal Lasso with Non-Convex Penalties for Efficient Network Reconstruction and Topology Inference
von: Shi, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On deviation probabilities in non-parametric regression with heavy-tailed noise
von: Ben-Hamou, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Statistical significance revisited
von: Tormählen, Maike, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Elicitability and identifiability of tail risk measures
von: Fissler, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2024)

New financial ratios based on the compositional data methodology
von: Linares-Mustarós, Salvador, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Asymptotic Expansions for High-Frequency Option Data
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Global Persistence, Local Residual Structure: Forecasting Heterogeneous Investment Panels
von: Roshka, Oleg
Veröffentlicht: (2026)

Bayesian Dynamic Modeling of Realized Volatility in Financial Asset Price Forecasting
von: Woitschig, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Model Monitoring: A General Framework with an Application to Non-life Insurance Pricing
von: Brauer, Alexej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic equivalence of non-parametric regression with spherical regressors and Gaussian white noise
von: Kroll, Martin
Veröffentlicht: (2025)

Parametric convergence rate of a non-parametric estimator in multivariate mixtures of power series distributions under conditional independence
von: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Bayesian volatility learning under microstructure noise
von: Gugushvili, Shota, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Generalized Factor Neural Network Model for High-dimensional Regression
von: Guo, Zichuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing Actuarial Non-Life Pricing Models via Transformers
von: Brauer, Alexej
Veröffentlicht: (2023)