Gas Fees on the Ethereum Blockchain: From Foundations to Derivatives Valuations
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Meister, Bernhard K, Price, Henry CW |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
From Binary Screens to Continuous Compliance: A Shariah Screening Measure for Portfolio Design
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024)
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024)
Forecasting stock return distributions around the globe with quantile neural networks
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Performance and Economic Implications of COFCO's Strategic Acquisition of Mengniu
von: Ji, Jessica, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ji, Jessica, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Empirical study on Mutual fund factor-risk-shifting and its intensity on Indian Equity Mutual funds
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ESG Signaling on Wall Street in the AI Era
von: Chu, Qionghua
Veröffentlicht: (2025)
von: Chu, Qionghua
Veröffentlicht: (2025)
Deep Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
New approximate stochastic dominance approaches for Enhanced Indexation models
von: Cesarone, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cesarone, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Is the annualized compounded return of Medallion over 35%?
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Data-generating process and time-series asset pricing
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Maximum drawdown, recovery, and momentum
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
Interpretable Systematic Risk around the Clock
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
Theoretical Frameworks for Integrating Sustainability Factors into Institutional Investment Decision-Making
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
Evaluating Investment Risks in LATAM AI Startups: Ranking of Investment Potential and Framework for Valuation
von: Ramos-Torres, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ramos-Torres, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Impact IRR: Leveraging Modern Portfolio Theory to Define Impact Investments
von: Soliman, Daniel
Veröffentlicht: (2025)
von: Soliman, Daniel
Veröffentlicht: (2025)
Market-Based Probability of Stock Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
Market-Based "Actual" Returns of Investors
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Beyond Prompting: An Autonomous Framework for Systematic Factor Investing via Agentic AI
von: Huang, Allen Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Allen Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Application of the Kelly Criterion to Prediction Markets
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2024)
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2024)
Market Dynamics of Information Avalanches
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)
Caratheodory II: The Geometry of Financial Irreversibility
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)
An Analytical Approach to (Meta)Relational Models Theory, and its Application to Triple Bottom Line (Profit, People, Planet) -- Towards Social Relations Portfolio Management
von: Farzinnia, Arsham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Farzinnia, Arsham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
Artificial Intelligence-based Analysis of Change in Public Finance between US and International Markets
von: Panda, Kapil
Veröffentlicht: (2023)
von: Panda, Kapil
Veröffentlicht: (2023)
Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
AI-Powered Energy Algorithmic Trading: Integrating Hidden Markov Models with Neural Networks
von: Monteiro, Tiago
Veröffentlicht: (2024)
von: Monteiro, Tiago
Veröffentlicht: (2024)
Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Factors Influencing Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)
Machine Learning Classification and Portfolio Allocation: with Implications from Machine Uncertainty
von: Bai, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bai, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Ähnliche Einträge
-
From Binary Screens to Continuous Compliance: A Shariah Screening Measure for Portfolio Design
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024) -
Forecasting stock return distributions around the globe with quantile neural networks
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Financial Performance and Economic Implications of COFCO's Strategic Acquisition of Mengniu
von: Ji, Jessica, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
An Empirical study on Mutual fund factor-risk-shifting and its intensity on Indian Equity Mutual funds
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025)