Non-stationary Gaussian random fields on hypersurfaces: Sampling and strong error analysis
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Jansson, Erik, Lang, Annika, Pereira, Mike |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Fully discrete approximation of the semilinear stochastic wave equation on the sphere
di: Cohen, David, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cohen, David, et al.
Pubblicazione: (2026)
Non-asymptotic uniform in time error bounds for new and old numerical schemes for SPDEs
di: Huang, Can, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huang, Can, et al.
Pubblicazione: (2026)
Full Discretization of Stochastic Semilinear Schrödinger equation driven by multiplicative Wiener noise
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
di: Hu, Yaozhong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hu, Yaozhong, et al.
Pubblicazione: (2023)
A SIR epidemic model on a refining spatial grid II-Central limit theorem
di: Gallouët, Thierry, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gallouët, Thierry, et al.
Pubblicazione: (2024)
Drift-Randomized Milstein-Galerkin Finite Element Method for Semilinear Stochastic Evolution Equations
di: Qi, Xiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Qi, Xiao, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the existence, uniqueness and stability of solutions of SDEs with state-dependent variable exponent
di: Avci, Mustafa
Pubblicazione: (2025)
di: Avci, Mustafa
Pubblicazione: (2025)
Analysis of an exponential integrator for stochastic PDEs driven by Riesz noise
di: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Pubblicazione: (2026)
Convergence rate for random walk approximations of mean field BSDEs
di: Djehiche, Boualem, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Djehiche, Boualem, et al.
Pubblicazione: (2024)
Canonical Rough Path over Tempered Fractional Brownian Motion: Existence, Construction, and Applications
di: Lechiheb, Atef
Pubblicazione: (2025)
di: Lechiheb, Atef
Pubblicazione: (2025)
Numerical Analysis of 2D Stochastic Navier--Stokes Equations with Transport Noise: Regularity and Spatial Semidiscretization
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Isotropic Q-fractional Brownian motion on the sphere: regularity and fast simulation
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic heat equations driven by space-time $G$-white noise under sublinear expectation
di: Ji, Xiaojun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ji, Xiaojun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak Convergence Analysis for the Finite Element Approximation to Stochastic Allen-Cahn Equation Driven by Multiplicative White Noise
di: Zhang, Minxing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Minxing, et al.
Pubblicazione: (2025)
An exponential map free implicit midpoint method for stochastic Lie-Poisson systems
di: Ephrati, Sagy, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ephrati, Sagy, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak convergence rates for temporal numerical approximations of stochastic wave equations with multiplicative noise
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2019)
Strong convergence of a fully discrete scheme for stochastic Burgers equation with fractional-type noise
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong convergence rates for explicit space-time discrete numerical approximations of stochastic Allen-Cahn equations
di: Becker, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Becker, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2017)
Euler-Maruyama approximations of the stochastic heat equation on the sphere
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2023)
Approximation of the Lévy-driven stochastic heat equation on the sphere
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lang, Annika, et al.
Pubblicazione: (2025)
Surface Dean--Kawasaki equations
di: Bell, John, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bell, John, et al.
Pubblicazione: (2026)
Strong convergence of finite element approximations for a fourth-order stochastic pseudo-parabolic equation with additive noise
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Error bounds for full space-time splitting discretizations of semi-linear SPDEs -- with a focus on dG domain decompositions
di: Eisenmann, Monika, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Eisenmann, Monika, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Kimura Equations
di: Riachi, Roland, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Riachi, Roland, et al.
Pubblicazione: (2024)
Piecewise linear interpolation of noise in finite element approximations of parabolic SPDEs
di: Lord, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Lord, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2022)
Pathwise uniform convergence of numerical approximations for a two-dimensional stochastic Navier-Stokes equation with no-slip boundary conditions
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uniform-in-time weak error estimates of explicit full-discretization schemes for SPDEs with non-globally Lipschitz coefficients
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reduced Order Models and Conditional Expectation -- Analysing Parametric Low-Order Approximations
di: Matthies, Hermann G.
Pubblicazione: (2024)
di: Matthies, Hermann G.
Pubblicazione: (2024)
A characterisation of the continuum Gaussian free field in $d \geq 2$ dimensions
di: Aru, Juhan, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Aru, Juhan, et al.
Pubblicazione: (2021)
A Tail-Respecting Explicit Numerical Scheme for Lévy-Driven SDEs With Superlinear Drifts
di: Aryasova, Olga, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aryasova, Olga, et al.
Pubblicazione: (2025)
A monotone scheme for G-equations with application to the explicit convergence rate of robust central limit theorem
di: Huang, Shuo, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Huang, Shuo, et al.
Pubblicazione: (2019)
A Multilevel Monte Carlo Virtual Element Method for Uncertainty Quantification of Elliptic Partial Differential Equations
di: Antonietti, Paola F., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Antonietti, Paola F., et al.
Pubblicazione: (2026)
Strong uniform Wong--Zakai approximations of Lévy-driven Marcus SDEs
di: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explicit modified Euler approximations of the Aït-Sahalia type model with Poisson jumps
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong convergence of an explicit full-discrete scheme for stochastic Burgers-Huxley equation
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Approximation of the invariant measure for stochastic Allen-Cahn equation via an explicit fully discrete scheme
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Yibo, et al.
Pubblicazione: (2024)
An explicit scheme for stochastic Allen-Cahn equations with space-time white noise near the sharp interface limit
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jiang, Yingsong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic representation of solutions for the parabolic Cauchy problem with variable exponent coefficients
di: Avci, Mustafa
Pubblicazione: (2025)
di: Avci, Mustafa
Pubblicazione: (2025)
First- and Half-order Schemes for Regime Switching Stochastic Differential Equation with Non-differentiable Drift Coefficient
di: Vashistha, Divyanshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vashistha, Divyanshu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Randomised Euler-Maruyama Method for SDEs with Hölder Continuous Drift Coefficient Driven by $α$-stable Lévy Process
di: Bao, Jianhai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bao, Jianhai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Fully discrete approximation of the semilinear stochastic wave equation on the sphere
di: Cohen, David, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Non-asymptotic uniform in time error bounds for new and old numerical schemes for SPDEs
di: Huang, Can, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Full Discretization of Stochastic Semilinear Schrödinger equation driven by multiplicative Wiener noise
di: Bhar, Suprio, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
di: Hu, Yaozhong, et al.
Pubblicazione: (2023) -
A SIR epidemic model on a refining spatial grid II-Central limit theorem
di: Gallouët, Thierry, et al.
Pubblicazione: (2024)