Note on a Theoretical Justification for Approximations of Arithmetic Forwards
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Romaniega, Álvaro |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Rough SABR Forward Market Model
par: Adachi, Reo, et autres
Publié: (2025)
par: Adachi, Reo, et autres
Publié: (2025)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
par: He, Jian, et autres
Publié: (2025)
par: He, Jian, et autres
Publié: (2025)
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
par: Mott, Kevin
Publié: (2026)
par: Mott, Kevin
Publié: (2026)
Forward Performance Processes under Multiple Default Risks
par: Chong, Wing Fung, et autres
Publié: (2026)
par: Chong, Wing Fung, et autres
Publié: (2026)
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
par: Liang, Gechun, et autres
Publié: (2023)
par: Liang, Gechun, et autres
Publié: (2023)
Analytic Regularity and Approximation Limits of Coefficient-Constrained Shallow Networks
par: Attali, Jean-Gabriel
Publié: (2026)
par: Attali, Jean-Gabriel
Publié: (2026)
Density Approximation of Affine Jump Diffusions via Closed-Form Moment Matching
par: Wu, Yan-Feng, et autres
Publié: (2025)
par: Wu, Yan-Feng, et autres
Publié: (2025)
Quantum Probability Theoretic Asset Return Modeling: A Novel Schrödinger-Like Trading Equation and Multimodal Distribution
par: Lin, Li
Publié: (2024)
par: Lin, Li
Publié: (2024)
SABR Type Libor (Forward) Market Model (SABR/LMM) with time-dependent skew and smile
par: Tsuchiya, Osamu
Publié: (2026)
par: Tsuchiya, Osamu
Publié: (2026)
Approximating intractable short ratemodel distribution with neural network
par: Knezevic, Anna, et autres
Publié: (2019)
par: Knezevic, Anna, et autres
Publié: (2019)
Community Bail Fund Systems: Fluid Limits and Approximations
par: Zhang, Yidan, et autres
Publié: (2025)
par: Zhang, Yidan, et autres
Publié: (2025)
Selective Forgetting in Option Calibration: An Operator-Theoretic Gauss-Newton Framework
par: Özsoy, Ahmet Umur
Publié: (2025)
par: Özsoy, Ahmet Umur
Publié: (2025)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
par: Aquino, Luca De Gennaro, et autres
Publié: (2024)
Asian Basket Spread Options: A New Approximation Based on Stochastic Taylor Expansions
par: Floc'h, Fabien Le
Publié: (2025)
par: Floc'h, Fabien Le
Publié: (2025)
Basket Options with Volatility Skew: Calibrating a Local Volatility Model by Sample Rearrangement
par: Zaugg, Nicola F., et autres
Publié: (2024)
par: Zaugg, Nicola F., et autres
Publié: (2024)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2025)
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2025)
Simulation of square-root processes made simple: applications to the Heston model
par: Jaber, Eduardo Abi
Publié: (2024)
par: Jaber, Eduardo Abi
Publié: (2024)
On the Hull-White model with volatility smile for Valuation Adjustments
par: van der Zwaard, T., et autres
Publié: (2024)
par: van der Zwaard, T., et autres
Publié: (2024)
Watanabe's expansion: A Solution for the convexity conundrum
par: García-Lorite, David, et autres
Publié: (2024)
par: García-Lorite, David, et autres
Publié: (2024)
Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
par: Peng, Yunfei, et autres
Publié: (2024)
par: Peng, Yunfei, et autres
Publié: (2024)
Computing the SSR
par: Friz, Peter K., et autres
Publié: (2024)
par: Friz, Peter K., et autres
Publié: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
par: Angelini, Daniele, et autres
Publié: (2024)
Boundary conditions at infinity for Black-Scholes equations
par: Tsuzuki, Yukihiro
Publié: (2024)
par: Tsuzuki, Yukihiro
Publié: (2024)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
par: Lalor, Luca, et autres
Publié: (2024)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
par: Brugière, Pierre, et autres
Publié: (2025)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
Joint SPX-VIX calibration with Gaussian polynomial volatility models: deep pricing with quantization hints
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2022)
Reconciling rough volatility with jumps
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2023)
par: Jaber, Eduardo Abi, et autres
Publié: (2023)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
par: Halperin, I., et autres
Publié: (2025)
par: Halperin, I., et autres
Publié: (2025)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
par: Zhang, Duo, et autres
Publié: (2025)
par: Zhang, Duo, et autres
Publié: (2025)
Swing contract pricing: with and without Neural Networks
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
par: Lemaire, Vincent, et autres
Publié: (2023)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
par: Zhang, Wenxuan, et autres
Publié: (2026)
par: Zhang, Wenxuan, et autres
Publié: (2026)
SANOS Smooth strictly Arbitrage-free Non-parametric Option Surfaces
par: Buehler, Hans, et autres
Publié: (2026)
par: Buehler, Hans, et autres
Publié: (2026)
SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
par: Che, Charlie, et autres
Publié: (2026)
Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
par: Mohanty, Hardhik, et autres
Publié: (2025)
par: Mohanty, Hardhik, et autres
Publié: (2025)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
par: Coelho, Raphael
Publié: (2026)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2019)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2018)
par: Moghaddam, M. Dashti, et autres
Publié: (2018)
Forecasting implied volatility surface with generative diffusion models
par: Jin, Chen, et autres
Publié: (2025)
par: Jin, Chen, et autres
Publié: (2025)
Ultra-short-term volatility surfaces
par: Bandi, Federico M., et autres
Publié: (2026)
par: Bandi, Federico M., et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Rough SABR Forward Market Model
par: Adachi, Reo, et autres
Publié: (2025) -
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
par: He, Jian, et autres
Publié: (2025) -
Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
par: Mott, Kevin
Publié: (2026) -
Forward Performance Processes under Multiple Default Risks
par: Chong, Wing Fung, et autres
Publié: (2026) -
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
par: Liang, Gechun, et autres
Publié: (2023)