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Computation of Robust Option Prices via Structured Multi-Marginal Martingale Optimal Transport

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Engström, Linn, Källblad, Sigrid, Karlsson, Johan
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Computational Finance Optimization and Control Probability Mathematical Finance 49M29, 60G42, 90C08, 91G20
Accesso online:	Acceder al recurso
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