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Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Shi, Xiaomin, Xu, Zuo Quan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Portfolio Management Optimization and Control Mathematical Finance
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