EM Estimation of Conditional Matrix Variate $t$ Distributions
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Gankhuu, Battulga |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bayesian Markov-Switching Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Derivative Preserving Conditions in Conditional Expectation Operator
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Covariance Matrix Estimation for Positively Correlated Assets
di: Liu, Weilong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Weilong, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-Dimensional Matrix-Variate Diffusion Index Models for Time Series Forecasting
di: Ma, Zhiren, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ma, Zhiren, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimating Conditional Value-at-Risk with Nonstationary Quantile Predictive Regression Models
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2023)
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2023)
Gordon Growth Model with Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
The Merton's Default Risk Model for Public Company
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Derivatives of Risk Measures
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024)
Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
The Log Private Company Valuation Model
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2022)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2022)
Augmented Dynamic Gordon Growth Model
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2022)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2022)
Equity-Linked Life Insurances on Maximum of Several Assets
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
Dimension Reduction for Conditional Density Estimation with Applications to High-Dimensional Causal Inference
di: Mei, Jianhua, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mei, Jianhua, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of Heterogeneous Treatment Effects Using a Conditional Moment Based Approach
di: Sun, Xiaolin
Pubblicazione: (2022)
di: Sun, Xiaolin
Pubblicazione: (2022)
Dynamic Discrete-Continuous Choice Models: Identification and Conditional Choice Probability Estimation
di: Bruneel-Zupanc, Christophe
Pubblicazione: (2025)
di: Bruneel-Zupanc, Christophe
Pubblicazione: (2025)
Variational Regularized Bilevel Estimation for Exponential Random Graph Models
di: Choi, Yoon
Pubblicazione: (2025)
di: Choi, Yoon
Pubblicazione: (2025)
Difference-in-Differences Estimators for Treatments Continuously Distributed at Every Period
di: de Chaisemartin, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: de Chaisemartin, Clément, et al.
Pubblicazione: (2022)
Model-Estimation-Free, Dense, and High Dimensional Consistent Precision Matrix Estimators
di: Stojnic, Mehmet Caner Agostino Capponi Mihailo
Pubblicazione: (2025)
di: Stojnic, Mehmet Caner Agostino Capponi Mihailo
Pubblicazione: (2025)
Estimations of the Local Conditional Tail Average Treatment Effect
di: Chen, Le-Yu, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Chen, Le-Yu, et al.
Pubblicazione: (2021)
Convexity Not Required: Estimation of Smooth Moment Condition Models
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2023)
Conditional Choice Probability Estimation of Dynamic Discrete Choice Models with 2-period Finite Dependence
di: Hao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hao, Yu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust Matrix Estimation with Side Information
di: Agarwal, Anish, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Agarwal, Anish, et al.
Pubblicazione: (2026)
Identification and Semiparametric Estimation of Conditional Means from Aggregate Data
di: McCartan, Cory, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: McCartan, Cory, et al.
Pubblicazione: (2025)
Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
di: Oh, Minseog, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Oh, Minseog, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning Based Computationally Efficient Conditional Choice Simulation Estimation of Dynamic Discrete Choice Models
di: Khwaja, Ahmed, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Khwaja, Ahmed, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Cointegrated Matrix Autoregressive Model
di: Lopetuso, Emanuele, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Lopetuso, Emanuele, et al.
Pubblicazione: (2026)
Conduct Parameter Estimation in Homogeneous Goods Markets with Equilibrium Existence and Uniqueness Conditions: The Case of Log-linear Specification
di: Matsumura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Matsumura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2024)
Noisy, Non-Smooth, Non-Convex Estimation of Moment Condition Models
di: Forneron, Jean-Jacques
Pubblicazione: (2023)
di: Forneron, Jean-Jacques
Pubblicazione: (2023)
A Practical Guide to Estimating Conditional Marginal Effects: Modern Approaches
di: Liu, Jiehan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Jiehan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Gaussian Transforms Modeling and the Estimation of Distributional Regression Functions
di: Spady, Richard, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Spady, Richard, et al.
Pubblicazione: (2020)
Estimating Counterfactual Matrix Means with Short Panel Data
di: Lei, Lihua, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lei, Lihua, et al.
Pubblicazione: (2023)
Balancing Flexibility and Interpretability: A Conditional Linear Model Estimation via Random Forest
di: Masini, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Masini, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Debiased Kernel Estimation of Spot Volatility in the Presence of Infinite Variation Jumps
di: Boniece, B. Cooper, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boniece, B. Cooper, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Volatility Matrix Prediction using Tensor Factor Structure
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Revisiting the Many Instruments Problem using Random Matrix Theory
di: Farbmacher, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Farbmacher, Helmut, et al.
Pubblicazione: (2024)
Matrix-based Prediction Approach for Intraday Instantaneous Volatility Vector
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testability of Reverse Causality Without Exogenous Variation
di: Breunig, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Breunig, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2021)
Matrix Quantile Factor Model
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)
Large Global Volatility Matrix Analysis Based on Observation Structural Information
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
Conditional Triple Difference-in-Differences
di: Leventer, Dor
Pubblicazione: (2025)
di: Leventer, Dor
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Bayesian Markov-Switching Vector Autoregressive Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024) -
Derivative Preserving Conditions in Conditional Expectation Operator
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2024) -
Covariance Matrix Estimation for Positively Correlated Assets
di: Liu, Weilong, et al.
Pubblicazione: (2025) -
High-Dimensional Matrix-Variate Diffusion Index Models for Time Series Forecasting
di: Ma, Zhiren, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Estimating Conditional Value-at-Risk with Nonstationary Quantile Predictive Regression Models
di: Katsouris, Christis
Pubblicazione: (2023)