From entropic transport to martingale transport, and applications to model calibration
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Benamou, Jean-David, Chazareix, Guillaume, Loeper, Grégoire |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
From entropic transport to martingale transport, and applications to model calibration
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Entropic Semi-Martingale Optimal Transport
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024)
An efficient algorithm for entropic optimal transport under martingale-type constraints
di: Tang, Xun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tang, Xun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Weak optimal transport with moment constraints: constraint qualification, dual attainment and entropic regularization
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
Domain decomposition for entropic unbalanced optimal transport
di: Medina, Ismael, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Medina, Ismael, et al.
Pubblicazione: (2024)
Remarks on multi-period martingale optimal transport
di: Pass, Brendan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pass, Brendan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Calibration of Local Volatility Models with Stochastic Interest Rates using Optimal Transport
di: Joseph, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Joseph, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Displacement smoothness of entropic optimal transport
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2022)
Frictional martingale optimal transport and robust hedging
di: Rai, Pratik
Pubblicazione: (2025)
di: Rai, Pratik
Pubblicazione: (2025)
Dynamic characterization of barycentric optimal transport problems and their martingale relaxation
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bridging Schrödinger and Bass: A Semimartingale Optimal Transport Problem with Diffusion Control
di: Henry-Labordere, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Henry-Labordere, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2026)
A McKean-Pontrygin maximum principle for entropic-regularized optimal transport
di: Reich, Sebastian
Pubblicazione: (2026)
di: Reich, Sebastian
Pubblicazione: (2026)
Convergence rate of Tsallis entropic regularized optimal transport
di: Suguro, Takeshi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Suguro, Takeshi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Debiasing optimal transport: classical and entropic
di: Aubin-Frankowski, Pierre-Cyril, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Aubin-Frankowski, Pierre-Cyril, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bi-martingale optimal transport and its applications
di: Bołbotowski, Karol
Pubblicazione: (2025)
di: Bołbotowski, Karol
Pubblicazione: (2025)
A PDE Derivation of the Schrödinger--Bass Bridge
di: Alouadi, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alouadi, Alexandre, et al.
Pubblicazione: (2026)
Curvature of optimal transport with respect to the cost and applications to inverse optimal transport
di: Peyré, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Peyré, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2026)
Conditional simulation via entropic optimal transport: Toward non-parametric estimation of conditional Brenier maps
di: Baptista, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Baptista, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Geometric Martingale Benamou-Brenier transport and geometric Bass martingales
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Backhoff, Julio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Unbalanced L1 optimal transport for vector valued measures and application to Full Waveform Inversion
di: Todeschi, Gabriele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Todeschi, Gabriele, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Stefan problem and free targets of optimal Brownian martingale transport
di: Kim, Inwon C., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Kim, Inwon C., et al.
Pubblicazione: (2021)
Dynamic reinsurance via martingale transport
di: Acciaio, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Acciaio, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2026)
Approximation rates of entropic maps in semidiscrete optimal transport
di: Sadhu, Ritwik, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sadhu, Ritwik, et al.
Pubblicazione: (2024)
Revisiting transportation problems under Monge costs with applications to location problems
di: Nickel, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Nickel, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal control of the Poisson equation with transport regularization: Properties of optimal transport plans and transport map
di: Meyer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Meyer, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Well-posedness and convergence of entropic approximation of semi-geostrophic equations
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2024)
A scalable optimization approach for equitable facility location: Methodology and transportation applications
di: Horton, Drew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Horton, Drew, et al.
Pubblicazione: (2024)
A synthetic approach to comparison principles for variational problems, with applications to optimal transport
di: Léger, Flavien, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Léger, Flavien, et al.
Pubblicazione: (2025)
Semi-discrete unbalanced optimal transport and quantization
di: Bourne, David P., et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Bourne, David P., et al.
Pubblicazione: (2018)
Anisotropic power diagrams for polycrystal modelling: efficient generation of curved grains via optimal transport
di: Buze, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Buze, Maciej, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rigorous dense graph limit of a model for biological transportation networks
di: Alves, Nuno J., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Alves, Nuno J., et al.
Pubblicazione: (2025)
Data representation with optimal transport
di: Martín, Rocío Díaz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Martín, Rocío Díaz, et al.
Pubblicazione: (2024)
Unstable optimal transport maps
di: Letrouit, Cyril
Pubblicazione: (2025)
di: Letrouit, Cyril
Pubblicazione: (2025)
A regularized transportation cost stemming from entropic approximation
di: Brizzi, Camilla, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brizzi, Camilla, et al.
Pubblicazione: (2025)
A continuous model of transportation in the Heisenberg group
di: Circelli, Michele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Circelli, Michele, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the convergence of discrete dynamic unbalanced transport models
di: Li, Bowen, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Bowen, et al.
Pubblicazione: (2023)
A model of anisotropic branched optimal transport
di: Bellettini, Martina, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bellettini, Martina, et al.
Pubblicazione: (2026)
Equilibrium transport with time-inconsistent costs
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Gaussian mixtures closest to a given measure via optimal transport
di: Lasserre, Jean-Bernard
Pubblicazione: (2024)
di: Lasserre, Jean-Bernard
Pubblicazione: (2024)
A model for pricing freight rail transport access costs: economic and environmental perspectives
di: García-Ródenas, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: García-Ródenas, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
From entropic transport to martingale transport, and applications to model calibration
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Entropic Semi-Martingale Optimal Transport
di: Benamou, Jean-David, et al.
Pubblicazione: (2024) -
An efficient algorithm for entropic optimal transport under martingale-type constraints
di: Tang, Xun, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Weak optimal transport with moment constraints: constraint qualification, dual attainment and entropic regularization
di: Carlier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Domain decomposition for entropic unbalanced optimal transport
di: Medina, Ismael, et al.
Pubblicazione: (2024)