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Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lam, Duy Khanh
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Mathematical Finance Machine Learning Probability Portfolio Management
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