Adaptive Curves for Optimally Efficient Market Making
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Nadkarni, Viraj, Kulkarni, Sanjeev, Viswanath, Pramod |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Controllable Financial Market Generation with Diffusion Guided Meta Agent
von: Huang, Yu-Hao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huang, Yu-Hao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Machine Spirits: Speculation and Adaptation of LLM Agents in Asset Markets
von: Saxena, Maxime, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Saxena, Maxime, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Market-Dependent Communication in Multi-Agent Alpha Generation
von: Shi, Jerick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shi, Jerick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
What Happens When Institutional Liquidity Enters Prediction Markets: Identification, Measurement, and a Synthetic Proof of Concept
von: Dalen, Shaw
Veröffentlicht: (2026)
von: Dalen, Shaw
Veröffentlicht: (2026)
No Questions Asked: Effects of Transparency on Stablecoin Liquidity During the Collapse of Silicon Valley Bank
von: Cruz, Walter Hernandez, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cruz, Walter Hernandez, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Trading with the Devil: Risk and Return in Foundation Model Strategies
von: Zhang, Jinrui
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Jinrui
Veröffentlicht: (2025)
An Impulse Control Approach to Market Making in a Hawkes LOB Market
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Automated Market Making: the case of Pegged Assets
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
SoK: Market Microstructure for Decentralized Prediction Markets (DePMs)
von: Rahman, Nahid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rahman, Nahid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
No Tick-Size Too Small: A General Method for Modelling Small Tick Limit Order Books
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2024)
FlowHFT: Imitation Learning via Flow Matching Policy for Optimal High-Frequency Trading under Diverse Market Conditions
von: Li, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Random Forest Model for Analyzing and Forecasting the US Stock Market in the Context of Smart Finance
von: Zheng, Jiajian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zheng, Jiajian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Performative Market Making
von: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mandatory Disclosure in Oligopolistic Market Making
von: Kim, Seongjin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kim, Seongjin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Market Making and Transient Impact in Spot FX
von: Barzykin, Alexander
Veröffentlicht: (2026)
von: Barzykin, Alexander
Veröffentlicht: (2026)
Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fang, Zhou, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Decentralised Finance and Automated Market Making: Execution and Speculation
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Limit Order Book Dynamics and Order Size Modelling Using Compound Hawkes Process
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jain, Konark, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Entropy-Regularized Certainty-Equivalent Bellman Policies for Risk-Sensitive Market Making
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Approaching multifractal complexity in decentralized cryptocurrency trading
von: Wątorek, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wątorek, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
When Forecast Accuracy Fails: Rank Correlation and Decision Quality in Multi-Market Battery Storage Optimization
von: Falezza, Alessandro
Veröffentlicht: (2026)
von: Falezza, Alessandro
Veröffentlicht: (2026)
Residual U-net with Self-Attention to Solve Multi-Agent Time-Consistent Optimal Trade Execution
von: Na, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Na, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Hierarchical Reinforced Trader (HRT): A Bi-Level Approach for Optimizing Stock Selection and Execution
von: Zhao, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhao, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Machine Learning-Based Bitcoin Trading Under Transaction Costs: Evidence From Walk-Forward Forecasting
von: Bysik, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bysik, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
FLAG-Trader: Fusion LLM-Agent with Gradient-based Reinforcement Learning for Financial Trading
von: Xiong, Guojun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xiong, Guojun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Deep Reinforcement Learning Approach to Automated Stock Trading, using xLSTM Networks
von: Sarlakifar, Faezeh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sarlakifar, Faezeh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Currency Arbitrage Optimization using Quantum Annealing, QAOA and Constraint Mapping
von: Deshpande, Sangram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Deshpande, Sangram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Minimal Shortfall Strategies for Liquidation of a Basket of Stocks using Reinforcement Learning
von: Pemy, Moustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pemy, Moustapha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimized Operation of Standalone Battery Energy Storage Systems in the Cross-Market Energy Arbitrage Business
von: van Sandbergen, Luis
Veröffentlicht: (2025)
von: van Sandbergen, Luis
Veröffentlicht: (2025)
Adaptive Optimal Market Making Strategies with Inventory Liquidation Cos
von: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
FlowOE: Imitation Learning with Flow Policy from Ensemble RL Experts for Optimal Execution under Heston Volatility and Concave Market Impacts
von: Li, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Detecting Multilevel Manipulation from Limit Order Book via Cascaded Contrastive Representation Learning
von: Lin, Yushi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lin, Yushi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
LOB-Bench: Benchmarking Generative AI for Finance -- an Application to Limit Order Book Data
von: Nagy, Peer, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nagy, Peer, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Reinforcement Learning for Trade Execution with Market and Limit Orders
von: Cheridito, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheridito, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Scalable Agent-Based Modeling for Complex Financial Market Simulations
von: Wheeler, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Wheeler, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stylized Facts and Market Microstructure: An In-Depth Exploration of German Bond Futures Market
von: Bodor, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bodor, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Controllable Financial Market Generation with Diffusion Guided Meta Agent
von: Huang, Yu-Hao, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Machine Spirits: Speculation and Adaptation of LLM Agents in Asset Markets
von: Saxena, Maxime, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Market-Dependent Communication in Multi-Agent Alpha Generation
von: Shi, Jerick, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
What Happens When Institutional Liquidity Enters Prediction Markets: Identification, Measurement, and a Synthetic Proof of Concept
von: Dalen, Shaw
Veröffentlicht: (2026) -
No Questions Asked: Effects of Transparency on Stablecoin Liquidity During the Collapse of Silicon Valley Bank
von: Cruz, Walter Hernandez, et al.
Veröffentlicht: (2024)