Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Bäuerle, Nicole, Pitera, Marcin, Stettner, Łukasz |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2026)
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
di: Pitera, Marcin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pitera, Marcin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
di: Stettner, Łukasz
Pubblicazione: (2025)
di: Stettner, Łukasz
Pubblicazione: (2025)
Stochastic dynamic programming with non-linear discounting
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2020)
Deep neural networks can provably solve Bellman equations for Markov decision processes without the curse of dimensionality
di: Jentzen, Arnulf, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jentzen, Arnulf, et al.
Pubblicazione: (2025)
Continuous-time mean field Markov decision models
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2023)
On Strategic Measures and Optimality Properties in Discrete-Time Stochastic Control with Universally Measurable Policies
di: Yu, Huizhen
Pubblicazione: (2022)
di: Yu, Huizhen
Pubblicazione: (2022)
Robust Ergodic Control of Jump-Diffusion Systems under Drift and Intensity Uncertainty
di: Azze, Abel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Azze, Abel, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Fisher-Rao gradient flow for entropy-regularised Markov decision processes in Polish spaces
di: Kerimkulov, Bekzhan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kerimkulov, Bekzhan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Empirical risk minimization for risk-neutral composite optimal control with applications to bang-bang control
di: Milz, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Milz, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2024)
Duality of causal distributionally robust optimization
di: Jiang, Yifan
Pubblicazione: (2024)
di: Jiang, Yifan
Pubblicazione: (2024)
Maximum principle for discrete-time robust stochastic optimal control problem
di: He, Wei
Pubblicazione: (2025)
di: He, Wei
Pubblicazione: (2025)
Strong and weak quantitative estimates in slow-fast diffusions using filtering techniques
di: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Pubblicazione: (2025)
A stochastic Gordon-Loeb model for optimal cybersecurity investment under clustered attacks
di: Callegaro, Giorgia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Callegaro, Giorgia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Consistency of sample-based stationary points for infinite-dimensional stochastic optimization
di: Milz, Johannes
Pubblicazione: (2023)
di: Milz, Johannes
Pubblicazione: (2023)
A Linear Parameter-Varying Framework for the Analysis of Time-Varying Optimization Algorithms
di: Jakob, Fabian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jakob, Fabian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dual dynamic programming for stochastic programs over an infinite horizon
di: Ju, Caleb, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ju, Caleb, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Gittins index is optimal for dynamic allocation with conditionally independent filtrations
di: Wang, Christopher
Pubblicazione: (2023)
di: Wang, Christopher
Pubblicazione: (2023)
Dynamic programming for the stochastic matching model on general graphs: the case of the `N-graph'
di: Jean, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jean, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2024)
Cost-optimal Management of a Residential Heating System With a Geothermal Energy Storage Under Uncertainty
di: Takam, Paul Honore, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Takam, Paul Honore, et al.
Pubblicazione: (2025)
Convex Regularization and Convergence of Policy Gradient Flows under Safety Constraints
di: Malo, Pekka, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Malo, Pekka, et al.
Pubblicazione: (2024)
Thompson Sampling for Infinite-Horizon Discounted Decision Processes
di: Adelman, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Adelman, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2024)
Impulse control maximising average cost per unit time: a non-uniformly ergodic case
di: Palczewski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2016)
di: Palczewski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2016)
Long-run impulse control with generalised discounting
di: Jelito, Damian, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jelito, Damian, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Note on the Bias and Kemeny's Constant in Markov Reward Processes with an Application to Markov Chain Perturbation
di: Ortner, Ronald
Pubblicazione: (2024)
di: Ortner, Ronald
Pubblicazione: (2024)
Adjoint-based calibration of nonlinear stochastic differential equations
di: Bartsch, Jan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bartsch, Jan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Markov Decision Processes of the Third Kind: Learning Distributions by Policy Gradient Descent
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the Practical Implementation of a Sequential Quadratic Programming Algorithm for Nonconvex Sum-of-squares Problems
di: Olucak, Jan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Olucak, Jan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Structure, Analysis, and Synthesis of First-Order Algorithms
di: Miller, Jared, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Miller, Jared, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic control with self-exciting processes
di: Eyjolfsson, Heidar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Eyjolfsson, Heidar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Efficient Learning for Entropy-Regularized Markov Decision Processes via Multilevel Monte Carlo
di: Meunier, Matthieu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Meunier, Matthieu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotically Optimal Policies for Weakly Coupled Markov Decision Processes
di: Goldsztajn, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goldsztajn, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reduced Sample Complexity in Scenario-Based Control System Design via Constraint Scaling
di: Choi, Jaeseok, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jaeseok, et al.
Pubblicazione: (2024)
Unichain and Aperiodicity are Sufficient for Asymptotic Optimality of Average-Reward Restless Bandits
di: Hong, Yige, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hong, Yige, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scaling limits of multi-period distributionally robust optimization problems
di: Nendel, Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nendel, Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Zero-one Laws for a Control Problem with Random Action Sets
di: Flesch, János, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Flesch, János, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal withdrawals in a general diffusion model with control rates subject to a state-dependent upper bound
di: Guérin, Hélène, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Guérin, Hélène, et al.
Pubblicazione: (2024)
Degree corrected stochastic block model: excursion representation
di: Clancy Jr, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Clancy Jr, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Near critical asymptotics in the Frozen Erdős-Rényi
di: Viau, Vincent
Pubblicazione: (2024)
di: Viau, Vincent
Pubblicazione: (2024)
Singular stochastic control problems motivated by the optimal sustainable exploitation of an ecosystem
di: Liang, Gechun, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Liang, Gechun, et al.
Pubblicazione: (2020)
Documenti analoghi
-
Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
di: Pitera, Marcin, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
di: Stettner, Łukasz
Pubblicazione: (2025) -
Stochastic dynamic programming with non-linear discounting
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2020) -
Deep neural networks can provably solve Bellman equations for Markov decision processes without the curse of dimensionality
di: Jentzen, Arnulf, et al.
Pubblicazione: (2025)