Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Qiu, Jinniao, Ware, Antony, Yang, Yang
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Mathematical Finance
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2406.16400