Improving Realized LGD Approximation: A Novel Framework with XGBoost for Handling Missing Cash-Flow Data
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Kostecka, Zuzanna, Ślepaczuk, Robert |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Loss-based Bayesian Sequential Prediction of Value at Risk with a Long-Memory and Non-linear Realized Volatility Model
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A cost of capital approach to determining the LGD discount rate
von: Larney, Janette, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larney, Janette, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Improving Fairness in Credit Lending Models using Subgroup Threshold Optimization
von: Ying, Cecilia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ying, Cecilia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Synthetic Data for Portfolios: A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance
von: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Hybrid Gaussian Process Regression Framework for Stable Volatility-Covariance Estimation: Evidence from Global Equity Indices
von: Vadrevu, Ujjwala
Veröffentlicht: (2026)
von: Vadrevu, Ujjwala
Veröffentlicht: (2026)
Multimodal Generative Models for Bankruptcy Prediction Using Textual Data
von: Mancisidor, Rogelio A., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Mancisidor, Rogelio A., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Tab-TRM: Tiny Recursive Model for Insurance Pricing on Tabular Data
von: Padayachy, Kishan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Padayachy, Kishan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios
von: G, Vidya Sagar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: G, Vidya Sagar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Design and Optimization of Big Data and Machine Learning-Based Risk Monitoring System in Financial Markets
von: Wang, Liyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Liyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Research and Design of a Financial Intelligent Risk Control Platform Based on Big Data Analysis and Deep Machine Learning
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Novel approach to portfolio construction
von: Di Matteo, T., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Di Matteo, T., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Personal data Value at Risk Approach
von: Enriquez, Luis
Veröffentlicht: (2024)
von: Enriquez, Luis
Veröffentlicht: (2024)
Machine and Deep Learning for Credit Scoring: A compliant approach
von: Rida, Abdollah
Veröffentlicht: (2024)
von: Rida, Abdollah
Veröffentlicht: (2024)
KACDP: A Highly Interpretable Credit Default Prediction Model
von: Liu, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Kun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Interpretable LLMs for Credit Risk: A Systematic Review and Taxonomy
von: Golec, Muhammed, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Golec, Muhammed, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Fairness-Aware Insurance Pricing: A Multi-Objective Optimization Approach
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Assessing Uncertainty in Stock Returns: A Gaussian Mixture Distribution-Based Method
von: Wang, Yanlong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yanlong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A multi-view contrastive learning framework for spatial embeddings in risk modelling
von: Holvoet, Freek, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Holvoet, Freek, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Periodic evaluation of defined-contribution pension fund: A dynamic risk measure approach
von: He, Wanting, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Wanting, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Explainable AI for Comprehensive Risk Assessment for Financial Reports: A Lightweight Hierarchical Transformer Network Approach
von: Tan, Xue Wen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tan, Xue Wen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Explainable AI for Fraud Detection: An Attention-Based Ensemble of CNNs, GNNs, and A Confidence-Driven Gating Mechanism
von: Chagahi, Mehdi Hosseini, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chagahi, Mehdi Hosseini, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Application of AI in Credit Risk Scoring for Small Business Loans: A case study on how AI-based random forest model improves a Delphi model outcome in the case of Azerbaijani SMEs
von: Karimova, Nigar
Veröffentlicht: (2024)
von: Karimova, Nigar
Veröffentlicht: (2024)
Risk Management with Feature-Enriched Generative Adversarial Networks (FE-GAN)
von: Chen, Ling
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Ling
Veröffentlicht: (2024)
Leveraging Convolutional Neural Network-Transformer Synergy for Predictive Modeling in Risk-Based Applications
von: Wang, Yuhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Yuhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Advanced Risk Prediction and Stability Assessment of Banks Using Time Series Transformer Models
von: Sun, Wenying, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sun, Wenying, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Catastrophic-risk-aware reinforcement learning with extreme-value-theory-based policy gradients
von: Davar, Parisa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Davar, Parisa, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimization of Actuarial Neural Networks with Response Surface Methodology
von: Ariuntugs, Belguutei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ariuntugs, Belguutei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Explainable Risk Classification in Financial Reports
von: Tan, Xue Wen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tan, Xue Wen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Default Prediction via Motif-preserving Graph Neural Network with Curriculum Learning
von: Wang, Daixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Daixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Conditional Forecasting of Margin Calls using Dynamic Graph Neural Networks
von: Citterio, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Citterio, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Model Risk Management for Generative AI In Financial Institutions
von: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bhattacharyya, Anwesha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting Probability Distributions of Financial Returns with Deep Neural Networks
von: Michańków, Jakub
Veröffentlicht: (2025)
von: Michańków, Jakub
Veröffentlicht: (2025)
Enhancing ML Models Interpretability for Credit Scoring
von: Schwartz, Sagi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schwartz, Sagi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generative Learning of Heterogeneous Tail Dependence
von: Sun, Xiangqian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Sun, Xiangqian, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Conditional Generative Modeling for Enhanced Credit Risk Management in Supply Chain Finance
von: Zhang, Qingkai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Qingkai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Could Large Language Models work as Post-hoc Explainability Tools in Credit Risk Models?
von: Geng, Wenxi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Geng, Wenxi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Robust and Efficient Deep Hedging via Linearized Objective Neural Network
von: Zhao, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhao, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
FSL-BDP: Federated Survival Learning with Bayesian Differential Privacy for Credit Risk Modeling
von: Amed, Sultan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Amed, Sultan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Knowledge-Integrated Representation Learning for Crypto Anomaly Detection under Extreme Label Scarcity; Relational Domain-Logic Integration with Retrieval-Grounded Context and Path-Level Explanations
von: Na, Gyuyeon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Na, Gyuyeon, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Loss-based Bayesian Sequential Prediction of Value at Risk with a Long-Memory and Non-linear Realized Volatility Model
von: Peiris, Rangika, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
A cost of capital approach to determining the LGD discount rate
von: Larney, Janette, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Improving Fairness in Credit Lending Models using Subgroup Threshold Optimization
von: Ying, Cecilia, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Synthetic Data for Portfolios: A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance
von: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Veröffentlicht: (2025)