Asymptotics of estimators for structured covariance matrices
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Lopuhaä, Hendrik Paul |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Asymptotic properties of the multivariate Szász-Mirakyan estimator for cumulative distribution functions on the nonnegative orthant
par: Lyu, Guanjie, et autres
Publié: (2026)
par: Lyu, Guanjie, et autres
Publié: (2026)
Spectral analysis of spatial-sign covariance matrices for heavy-tailed data with dependence
par: Chen, Hantao, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Hantao, et autres
Publié: (2025)
LSD of sample covariances of superposition of matrices with separable covariance structure
par: Hazarika, Javed, et autres
Publié: (2025)
par: Hazarika, Javed, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic comparison of negative multinomial and multivariate normal experiments
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2023)
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2023)
Normal integral representation for the joint survival function of the cumulative sums of the components of multinomial random vectors
par: Ouimet, Frédéric
Publié: (2024)
par: Ouimet, Frédéric
Publié: (2024)
Multivariate MM-estimators with auxiliary Scale for Linear Models with Structured Covariance Matrices
par: Lopuhaa, Hendrik Paul
Publié: (2025)
par: Lopuhaa, Hendrik Paul
Publié: (2025)
General linear hypothesis testing of high-dimensional mean vectors with unequal covariance matrices based on random integration
par: Cao, Mingxiang, et autres
Publié: (2024)
par: Cao, Mingxiang, et autres
Publié: (2024)
Test for independence of long-range dependent time series using distance covariance
par: Betken, Annika, et autres
Publié: (2021)
par: Betken, Annika, et autres
Publié: (2021)
Asymptotics for non-degenerate multivariate $U$-statistics with estimated nuisance parameters under the null and local alternative hypotheses
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2024)
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2024)
Adversarial Estimation of Assortment Probabilities under Independence Structure
par: Belloni, Alexandre, et autres
Publié: (2024)
par: Belloni, Alexandre, et autres
Publié: (2024)
A note on the equivalence between the conditional uncorrelation and the independence of random variables
par: Jaworski, Piotr, et autres
Publié: (2022)
par: Jaworski, Piotr, et autres
Publié: (2022)
Normal approximations for the multivariate inverse Gaussian distribution and asymmetric kernel smoothing on $d$-dimensional half-spaces
par: Belzile, Léo R., et autres
Publié: (2022)
par: Belzile, Léo R., et autres
Publié: (2022)
On Wilks' joint moment formulas for embedded principal minors of Wishart random matrices
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2024)
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2024)
Independence Testing for Mixed Data
par: Jelić, Dana Bucalo, et autres
Publié: (2025)
par: Jelić, Dana Bucalo, et autres
Publié: (2025)
Knockoffs for exchangeable categorical covariates
par: Dreassi, Emanuela, et autres
Publié: (2024)
par: Dreassi, Emanuela, et autres
Publié: (2024)
Asymptotic independence in higher dimensions and its implications on risk management
par: Das, Bikramjit, et autres
Publié: (2024)
par: Das, Bikramjit, et autres
Publié: (2024)
Stein's method for the matrix normal distribution
par: Gaunt, Robert E., et autres
Publié: (2026)
par: Gaunt, Robert E., et autres
Publié: (2026)
On the Bernstein-smoothed lower-tail Spearman's rho estimator
par: Ouimet, Frédéric, et autres
Publié: (2025)
par: Ouimet, Frédéric, et autres
Publié: (2025)
Linear hypothesis testing in high-dimensional heteroscedastics via random integration
par: Cao, Mingxiang, et autres
Publié: (2024)
par: Cao, Mingxiang, et autres
Publié: (2024)
On the class of exponential statistical structures of type B
par: Volkov, Oleksandr, et autres
Publié: (2025)
par: Volkov, Oleksandr, et autres
Publié: (2025)
Asymptotically efficient estimation under local constraint in Wicksell's problem
par: Gili, Francesco, et autres
Publié: (2024)
par: Gili, Francesco, et autres
Publié: (2024)
On a transform of the Vincze-statistic and its exact and asymptotic distribution
par: Ferger, Dietmar
Publié: (2025)
par: Ferger, Dietmar
Publié: (2025)
Many-sample tests for the equality and the proportionality hypotheses between large covariance matrices
par: Mei, Tianxing, et autres
Publié: (2024)
par: Mei, Tianxing, et autres
Publié: (2024)
Many-sample tests for the dimensionality hypothesis for large covariance matrices among groups
par: Mei, Tianxing, et autres
Publié: (2026)
par: Mei, Tianxing, et autres
Publié: (2026)
Stochastic approximation method for kernel sliced average variance estimation
par: Nkou, Emmanuel De Dieu
Publié: (2024)
par: Nkou, Emmanuel De Dieu
Publié: (2024)
PDE characterisation of geometric distribution functions and quantiles
par: Konen, Dimitri
Publié: (2022)
par: Konen, Dimitri
Publié: (2022)
Shiha Distribution: Statistical Properties and Applications to Reliability Engineering and Environmental Data
par: Shiha, F. A.
Publié: (2026)
par: Shiha, F. A.
Publié: (2026)
Random Modulation with Spherical Symmetry
par: Bagyan, Armine, et autres
Publié: (2025)
par: Bagyan, Armine, et autres
Publié: (2025)
Liberating dimension and spectral norm: A universal approach to spectral properties of sample covariance matrices
par: Yin, Yanqing
Publié: (2024)
par: Yin, Yanqing
Publié: (2024)
Deficiency bounds for the multivariate inverse hypergeometric distribution
par: Ouimet, Frédéric
Publié: (2023)
par: Ouimet, Frédéric
Publié: (2023)
Uniform Validity of the Subset Anderson-Rubin Test under Heteroskedasticity and Nonlinearity
par: Inoue, Atsushi, et autres
Publié: (2025)
par: Inoue, Atsushi, et autres
Publié: (2025)
Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
par: Amorino, Chiara, et autres
Publié: (2024)
par: Amorino, Chiara, et autres
Publié: (2024)
Non-Steepness and Maximum Likelihood Estimation Properties of the Truncated Multivariate Normal Distributions
par: Levine, Michael, et autres
Publié: (2023)
par: Levine, Michael, et autres
Publié: (2023)
Moment Expansions of the Energy Distance
par: Langmore, Ian
Publié: (2025)
par: Langmore, Ian
Publié: (2025)
Omnibus goodness-of-fit tests for univariate continuous distributions based on trigonometric moments
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2025)
par: Desgagné, Alain, et autres
Publié: (2025)
The exact region determined by Spearman's footrule, Gini's gamma and Kendall's tau
par: Bukovšek, Damjana Kokol, et autres
Publié: (2026)
par: Bukovšek, Damjana Kokol, et autres
Publié: (2026)
Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
par: Daayeb, Hanen, et autres
Publié: (2025)
par: Daayeb, Hanen, et autres
Publié: (2025)
Extreme value theory for singular subspace estimation in the matrix denoising model
par: Chang, Junhyung, et autres
Publié: (2025)
par: Chang, Junhyung, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic confidence bands for the histogram regression estimator
par: Neumeyer, Natalie, et autres
Publié: (2025)
par: Neumeyer, Natalie, et autres
Publié: (2025)
On noncentral Wishart mixtures of noncentral Wisharts and their use for testing random effects in factorial design models
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2025)
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
Asymptotic properties of the multivariate Szász-Mirakyan estimator for cumulative distribution functions on the nonnegative orthant
par: Lyu, Guanjie, et autres
Publié: (2026) -
Spectral analysis of spatial-sign covariance matrices for heavy-tailed data with dependence
par: Chen, Hantao, et autres
Publié: (2025) -
LSD of sample covariances of superposition of matrices with separable covariance structure
par: Hazarika, Javed, et autres
Publié: (2025) -
Asymptotic comparison of negative multinomial and multivariate normal experiments
par: Genest, Christian, et autres
Publié: (2023) -
Normal integral representation for the joint survival function of the cumulative sums of the components of multinomial random vectors
par: Ouimet, Frédéric
Publié: (2024)