Is Cross-Validation the Gold Standard to Evaluate Model Performance?
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Iyengar, Garud, Lam, Henry, Wang, Tianyu |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Uncertainty Quantification and Confidence Intervals for Naive Rare-Event Estimators
par: Bai, Yuanlu, et autres
Publié: (2023)
par: Bai, Yuanlu, et autres
Publié: (2023)
Quantifying Distributional Input Uncertainty via Inflated Kolmogorov-Smirnov Confidence Band
par: Chen, Motong, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Motong, et autres
Publié: (2024)
Cross-Validation with Antithetic Gaussian Randomization
par: Liu, Sifan, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Sifan, et autres
Publié: (2024)
Online Estimation with Rolling Validation: Adaptive Nonparametric Estimation with Streaming Data
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2023)
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2023)
Factor Strength Estimation in Vector and Matrix Time Series Factor Models
par: Chen, Weilin, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Weilin, et autres
Publié: (2024)
Bootstrapping the Cross-Validation Estimate
par: Cai, Bryan, et autres
Publié: (2023)
par: Cai, Bryan, et autres
Publié: (2023)
Changepoint Detection in Complex Models: Cross-Fitting Is Needed
par: Qian, Chengde, et autres
Publié: (2024)
par: Qian, Chengde, et autres
Publié: (2024)
A Note on the Finite Sample Bias in Time Series Cross-Validation
par: Lusompa, Amaze
Publié: (2025)
par: Lusompa, Amaze
Publié: (2025)
Anytime-Valid Linear Models and Regression Adjusted Causal Inference in Randomized Experiments
par: Lindon, Michael, et autres
Publié: (2022)
par: Lindon, Michael, et autres
Publié: (2022)
Modelling Correlated Bernoulli Data Part II: Inference
par: Kimpton, Louise, et autres
Publié: (2022)
par: Kimpton, Louise, et autres
Publié: (2022)
Robust Estimation for Dependent Binary Network Data
par: Liu, Tianyu, et autres
Publié: (2025)
par: Liu, Tianyu, et autres
Publié: (2025)
Valid model-free spatial prediction
par: Mao, Huiying, et autres
Publié: (2020)
par: Mao, Huiying, et autres
Publié: (2020)
From Isotonic to Lipschitz Regression: A New Interpolative Perspective on Shape-restricted Estimation
par: Takatsu, Kenta, et autres
Publié: (2023)
par: Takatsu, Kenta, et autres
Publié: (2023)
Interaction Screening and Pseudolikelihood Approaches for Tensor Learning in Ising Models
par: Liu, Tianyu, et autres
Publié: (2023)
par: Liu, Tianyu, et autres
Publié: (2023)
On Data Thinning for Model Validation in Small Area Estimation
par: Kawano, Sho, et autres
Publié: (2026)
par: Kawano, Sho, et autres
Publié: (2026)
Anytime Validity is Free: Inducing Sequential Tests
par: Koning, Nick W., et autres
Publié: (2025)
par: Koning, Nick W., et autres
Publié: (2025)
Validating spatial-temporal separability for stationary processes
par: Bai, Lujia, et autres
Publié: (2026)
par: Bai, Lujia, et autres
Publié: (2026)
Asymptotic Anytime-Valid Inference for U-statistics
par: Cai, Leheng, et autres
Publié: (2026)
par: Cai, Leheng, et autres
Publié: (2026)
Valid post-selection inference in Robust Q-learning
par: Jones, Jeremiah, et autres
Publié: (2022)
par: Jones, Jeremiah, et autres
Publié: (2022)
Betting on Bets: Anytime-Valid Tests for Stochastic Dominance
par: Arnold, Sebastian, et autres
Publié: (2026)
par: Arnold, Sebastian, et autres
Publié: (2026)
Scalable Estimation of Crossed Random Effects Models via Multi-way Grouping
par: Takeishi, Shota, et autres
Publié: (2025)
par: Takeishi, Shota, et autres
Publié: (2025)
Large-scale Multiple Testing of Cross-covariance Functions with Applications to Functional Network Models
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
Anytime-Valid Tests of Group Invariance through Conformal Prediction
par: Lardy, Tyron, et autres
Publié: (2024)
par: Lardy, Tyron, et autres
Publié: (2024)
Valid and efficient possibilistic structure learning in Gaussian linear regression
par: Martin, Ryan, et autres
Publié: (2025)
par: Martin, Ryan, et autres
Publié: (2025)
Anytime-Valid Continuous-Time Confidence Processes for Inhomogeneous Poisson Processes
par: Lindon, Michael, et autres
Publié: (2024)
par: Lindon, Michael, et autres
Publié: (2024)
Winners with Confidence: Discrete Argmin Inference with an Application to Model Selection
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2024)
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2024)
Adaptive Projected Two-Sample Comparisons for Single-Cell Gene Expression Data
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2024)
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2024)
Repro Samples Method for a Performance Guaranteed Inference in General and Irregular Inference Problems
par: Xie, Minge, et autres
Publié: (2024)
par: Xie, Minge, et autres
Publié: (2024)
Binary De Bruijn Processes
par: Kimpton, Louise, et autres
Publié: (2022)
par: Kimpton, Louise, et autres
Publié: (2022)
Cross-validation Approaches for Multi-study Predictions
par: Ren, Boyu, et autres
Publié: (2020)
par: Ren, Boyu, et autres
Publié: (2020)
Valid Bayesian Inference based on Variance Weighted Projection for High-Dimensional Logistic Regression with Binary Covariates
par: Ojha, Abhishek, et autres
Publié: (2024)
par: Ojha, Abhishek, et autres
Publié: (2024)
Valid F-screening in linear regression
par: McGough, Olivia, et autres
Publié: (2025)
par: McGough, Olivia, et autres
Publié: (2025)
Asymmetric Cross-Correlation in Multivariate Spatial Stochastic Processes: A Primer
par: Chen, Xiaoqing
Publié: (2025)
par: Chen, Xiaoqing
Publié: (2025)
Hypothesis Testing for Penalized Estimating Equations with Cross-Fitted Covariance Calibration
par: Zhou, Jing, et autres
Publié: (2026)
par: Zhou, Jing, et autres
Publié: (2026)
Profiled Transfer Learning for High Dimensional Linear Model
par: Lin, Ziqian, et autres
Publié: (2024)
par: Lin, Ziqian, et autres
Publié: (2024)
Adjusting for Incomplete Baseline Covariates in Randomized Controlled Trials: A Cross-World Imputation Framework
par: Song, Yilin, et autres
Publié: (2023)
par: Song, Yilin, et autres
Publié: (2023)
Testing Elliptical Models in High Dimensions
par: Wang, Siyao, et autres
Publié: (2024)
par: Wang, Siyao, et autres
Publié: (2024)
High-Dimensional Covariate-Dependent Discrete Graphical Models and Dynamic Ising Models
par: Roach, Lyndsay, et autres
Publié: (2025)
par: Roach, Lyndsay, et autres
Publié: (2025)
Highly Multivariate Large-scale Spatial Stochastic Processes -- A Cross-Markov Random Field Approach
par: Chen, Xiaoqing, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Xiaoqing, et autres
Publié: (2024)
Reinforcing RCTs with Multiple Priors while Learning about External Validity
par: Finan, Frederico, et autres
Publié: (2021)
par: Finan, Frederico, et autres
Publié: (2021)
Documents similaires
-
Uncertainty Quantification and Confidence Intervals for Naive Rare-Event Estimators
par: Bai, Yuanlu, et autres
Publié: (2023) -
Quantifying Distributional Input Uncertainty via Inflated Kolmogorov-Smirnov Confidence Band
par: Chen, Motong, et autres
Publié: (2024) -
Cross-Validation with Antithetic Gaussian Randomization
par: Liu, Sifan, et autres
Publié: (2024) -
Online Estimation with Rolling Validation: Adaptive Nonparametric Estimation with Streaming Data
par: Zhang, Tianyu, et autres
Publié: (2023) -
Factor Strength Estimation in Vector and Matrix Time Series Factor Models
par: Chen, Weilin, et autres
Publié: (2024)