:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Di Nunno, Giulia, Haferkorn, Hannes, Khedher, Asma, Vanmaele, Michèle
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2407.02915
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Utility maximisation and time-change
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2019)

A dynamic optimal reinsurance strategy with capital injections in the Cramer-Lundberg model
von: Aljaberi, Zakaria, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cash non-additive risk measures: horizon risk and generalized entropy
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The second-order Esscher martingale densities for continuous-time market models
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On a finite quasi birth-death process with catastrophes and its diffusion approximation
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Universal approximation by signatures for infinite-dimensional rough paths
von: Cox, Sonja, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option pricing in Sandwiched Volterra Volatility model
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

An Euler scheme for BSDEs via the Wiener chaos decomposition
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measure-Valued CARMA Processes
von: Benth, Fred Espen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Operator BSDE: a Numerical Scheme to Approximate Solution Operators
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quasi-geometric rough paths and rough change of variable formula
von: Bellingeri, Carlo
Veröffentlicht: (2020)

Extinction and Persistence in a Stochastic Mpox Model with Hawkes-type Self-Excitation
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Subordinators and generalized heat kernels: Random time change and long time dynamics
von: Ajaber, N., et al.
Veröffentlicht: (2024)

From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Sampling with time-changed Markov processes
von: Bertazzi, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Birth-death processes are time-changed Feller's Brownian motions
von: Li, Liping
Veröffentlicht: (2024)

Conservativeness of time changed processes and Liouville property for Schrödinger operators
von: Shiozawa, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The coordinate change formula for the Liouville quantum gravity metric holds for all conformal maps simultaneously
von: VI, Charles Devlin
Veröffentlicht: (2026)

Time-changed generalized fractional Skellam process
von: Khandakar, Mostafizar, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On a class of exponential changes of measure for stochastic PDEs
von: Pieper-Sethmacher, Thorben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic maximum principle for time-changed forward-backward stochastic control problem with Lévy noise
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Time-changed Markov processes and coupled non-local equations
von: Ascione, Giacomo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A functional limit theorem for a dynamical system with an observable maximised on a Cantor set
von: Couto, Raquel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Parameter-related strong convergence rates of Euler-type methods for time-changed stochastic differential equations
von: Zuo, Ruchun
Veröffentlicht: (2025)

Random walk in slowly changing environments
von: Park, Bryan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Watanabe's characterisation and change of intensity à la Girsanov for Cox processes
von: Becherer, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Regime change detection in irregularly sampled time series
von: Marwan, Norbert, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Higher-order fractional equations and related time-changed pseudo-processes
von: Cinque, Fabrizio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Derivative formula for capacities
von: Asselah, Amine, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Long time fluctuations at critical parameter of Hopf's bifurcation
von: Aleandri, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A mild Girsanov formula
von: Da Prato, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Unbounded Dynamic Concave Utilities via BSDEs
von: Fan, Shengjun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The structure of entrance and exit at infinity for time-changed Lévy processes
von: Baguley, Samuel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A refinement of the Ewens sampling formula
von: Strahov, Eugene
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic formulas for products of Poisson distributions
von: Chvoinikov, Džiugas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Feynman-Kac formula gor general time dependent stochastic parabolic equation on a bounded domain and applications
von: Hu, Yaozhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A non-autonomous p-Adic diffusion equation on time changing graphs
von: Bradley, Patrick Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A change-point problem for $m$-dependent multivariate random field
von: Makogin, Vitalii, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sign changes of the partial sums of a random multiplicative function II
von: Aymone, Marco
Veröffentlicht: (2023)