Buchumschlag

Volatility modeling in a Markovian environment: Two Ornstein-Uhlenbeck-related approaches

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Behme, Anita
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Pricing of Securities Probability 60G10, 60G51, 60J28
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