Auction theory and demography
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Malafeyev, O. A., Khomenko, I. E. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
The theory of quantitative trading
di: Berdondini, Andrea
Pubblicazione: (2021)
di: Berdondini, Andrea
Pubblicazione: (2021)
A Solow-Swan framework for economic growth with memory effect
di: Aibinu, M. O., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aibinu, M. O., et al.
Pubblicazione: (2025)
Wavelet Analysis of Cryptocurrencies -- Non-Linear Dynamics in High Frequency Domains
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2024)
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2024)
Lower Bounds of Uncertainty of Observations of Macroeconomic Variables and Upper Limits on the Accuracy of Their Forecasts
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
Budget Forecasting and Integrated Strategic Planning for Leaders
di: Salehi, Matt
Pubblicazione: (2025)
di: Salehi, Matt
Pubblicazione: (2025)
Measuring the Time-Varying Market Efficiency in the Prewar and Wartime Japanese Stock Market, 1924-1943
di: Hirayama, Kenichi, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Hirayama, Kenichi, et al.
Pubblicazione: (2019)
On the Convergence of Credit Risk in Current Consumer Automobile Loans
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2022)
Does it take two to tango: Interaction between Credit Default Swaps and National Stock Indices
di: Sovbetov, Yhlas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sovbetov, Yhlas, et al.
Pubblicazione: (2025)
HODL Strategy or Fantasy? 480 Million Crypto Market Simulations and the Macro-Sentiment Effect
di: Zhang, Weikang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Weikang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reference-dependent asset pricing with a stochastic consumption-dividend ratio
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aquino, Luca De Gennaro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do Activists Align with Larger Mutual Funds?
di: Jha, Manish
Pubblicazione: (2024)
di: Jha, Manish
Pubblicazione: (2024)
The Strategic Gap: How AI-Driven Timing and Complexity Shape Investor Trust in the Age of Digital Agents
di: Neupane, Krishna
Pubblicazione: (2026)
di: Neupane, Krishna
Pubblicazione: (2026)
The Cost of a Free Lunch: Evidence from U.S. Derivatives Markets
di: Shin, Useong
Pubblicazione: (2026)
di: Shin, Useong
Pubblicazione: (2026)
Visibility graph analysis of crude oil futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict
di: Yang, Yan-Hong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Yang, Yan-Hong, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts?
di: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lopez-Lira, Alejandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
From fair price to fair volatility: Towards an Efficiency-Consistent Definition of Financial Risk
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bianchi, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Systemic Risk in the European Insurance Sector
di: Bonaccolto, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bonaccolto, Giovanni, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Prior-Predictive Monte Carlo Framework for Pricing Complex Data Products in Data-Poor Markets
di: Siemiatkowski, Adam L., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Siemiatkowski, Adam L., et al.
Pubblicazione: (2026)
Finite-Difference Solution Ansatz approach in Least-Squares Monte Carlo
di: Huo, Jiawei
Pubblicazione: (2023)
di: Huo, Jiawei
Pubblicazione: (2023)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
Mean-field theory of the Santa Fe model revisited: a systematic derivation from an exact BBGKY hierarchy for the zero-intelligence limit-order book model
di: Wakatsuki, Taiki, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wakatsuki, Taiki, et al.
Pubblicazione: (2025)
Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do t-Statistic Hurdles Need to be Raised?
di: Chen, Andrew Y.
Pubblicazione: (2022)
di: Chen, Andrew Y.
Pubblicazione: (2022)
Anti-correlation network among China A-shares
di: Liu, Peng
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Peng
Pubblicazione: (2024)
Market-Based "Actual" Returns of Investors
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
Market-Based Price Autocorrelation
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
FinAI-BERT: A Transformer-Based Model for Sentence-Level Detection of AI Disclosures in Financial Reports
di: Zafar, Muhammad Bilal
Pubblicazione: (2025)
di: Zafar, Muhammad Bilal
Pubblicazione: (2025)
Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Generative AI for Analysts
di: Xue, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xue, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Behavioral Machine Learning? Regularization and Forecast Bias
di: Frank, Murray Z., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Frank, Murray Z., et al.
Pubblicazione: (2023)
Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
The Role of Central Banks in Advancing Sustainable Finance
di: Faruq, A T M Omor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Faruq, A T M Omor, et al.
Pubblicazione: (2024)
Regulating Cryptocurrency and Decentralized Finance for an Inclusive Economy
di: Muralidhar, Amrutha, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Muralidhar, Amrutha, et al.
Pubblicazione: (2024)
Visualization of Board of Director Connections for Analysis in Socially Responsible Investing
di: Da Fonseca, Alice, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Da Fonseca, Alice, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploring the Interplay of Skewness and Kurtosis: Dynamics in Cryptocurrency Markets Amid the COVID-19 Pandemic
di: Karagiorgis, Ariston, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Karagiorgis, Ariston, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Value of Information from Sell-side Analysts
di: Lv, Linying
Pubblicazione: (2024)
di: Lv, Linying
Pubblicazione: (2024)
Transforming Investment Strategies and Strategic Decision-Making: Unveiling a Novel Methodology for Enhanced Performance and Risk Management in Financial Markets
di: Tian, Tian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tian, Tian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Graph Signal Processing for Global Stock Market Realized Volatility Forecasting
di: Chi, Zhengyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chi, Zhengyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Displaying risk in mergers: a diagrammatic approach for exchange ratio determination
di: Mainini, Alessandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mainini, Alessandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
The theory of quantitative trading
di: Berdondini, Andrea
Pubblicazione: (2021) -
A Solow-Swan framework for economic growth with memory effect
di: Aibinu, M. O., et al.
Pubblicazione: (2025) -
Wavelet Analysis of Cryptocurrencies -- Non-Linear Dynamics in High Frequency Domains
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2024) -
Lower Bounds of Uncertainty of Observations of Macroeconomic Variables and Upper Limits on the Accuracy of Their Forecasts
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024) -
Budget Forecasting and Integrated Strategic Planning for Leaders
di: Salehi, Matt
Pubblicazione: (2025)