Reduced-Rank Matrix Autoregressive Models: A Medium $N$ Approach
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Hecq, Alain, Ricardo, Ivan, Wilms, Ines |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Detecting Cointegrating Relations in Non-stationary Matrix-Valued Time Series
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024)
Decomposing Co-Movements in Matrix-Valued Time Series: A Pseudo-Structural Reduced-Rank Approach
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2023)
Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023)
Transmission Channel Analysis in Dynamic Models
di: Wegner, Enrico, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wegner, Enrico, et al.
Pubblicazione: (2024)
Vector AutoRegressive Moving Average Models: A Review
di: Düker, Marie-Christine, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Düker, Marie-Christine, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
di: Fan, Zhiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fan, Zhiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Cross-Temporal Forecast Reconciliation at Digital Platforms with Machine Learning
di: Rombouts, Jeroen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rombouts, Jeroen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Local Projection Inference in High Dimensions
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2022)
Privacy-Protected Spatial Autoregressive Model
di: Huang, Danyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Huang, Danyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Functional Network Autoregressive Models for Panel Data
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of Grouped Time-Varying Network Vector Autoregression Models
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Degui, et al.
Pubblicazione: (2023)
Matrix Quantile Factor Model
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Kong, Xin-Bing, et al.
Pubblicazione: (2022)
Quantile Vector Autoregression without Crossing
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian Outlier Detection for Matrix-variate Models
di: Billio, Monica, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Billio, Monica, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing for Coefficient Randomness in Local-to-Unity Autoregressions
di: Nishi, Mikihito
Pubblicazione: (2023)
di: Nishi, Mikihito
Pubblicazione: (2023)
Inference for Low-rank Models without Estimating the Rank
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Dynamic Matrix Factor Models for High Dimensional Time Series
di: Yu, Ruofan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Ruofan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Panel Coupled Matrix-Tensor Clustering Model with Applications to Asset Pricing
di: Cui, Liyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cui, Liyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Information-Enriched Selection of Stationary and Non-Stationary Autoregressions using the Adaptive Lasso
di: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic Inference for Rank Correlations
di: Pohle, Marc-Oliver, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pohle, Marc-Oliver, et al.
Pubblicazione: (2025)
Does Regression Produce Representative Causal Rankings?
di: Lal, Apoorva
Pubblicazione: (2024)
di: Lal, Apoorva
Pubblicazione: (2024)
Efficient GMM and Weighting Matrix under Misspecification
di: Kang, Byunghoon
Pubblicazione: (2026)
di: Kang, Byunghoon
Pubblicazione: (2026)
A Distributed Lag Approach to the Generalised Dynamic Factor Model
di: Gersing, Philipp
Pubblicazione: (2024)
di: Gersing, Philipp
Pubblicazione: (2024)
A Kernelization-Based Approach to Nonparametric Binary Choice Models
di: Yan, Guo
Pubblicazione: (2024)
di: Yan, Guo
Pubblicazione: (2024)
Balancing Flexibility and Interpretability: A Conditional Linear Model Estimation via Random Forest
di: Masini, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Masini, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conditional Rank-Rank Regression
di: Chernozhukov, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chernozhukov, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Quantile Treatment Effects, Rank Similarity,and Variation of Instrumental Variables
di: Han, Sukjin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Sukjin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Nonparametric Point Identification of Treatment Effect Distributions via Rank Stickiness
di: Liang, Tengyuan
Pubblicazione: (2026)
di: Liang, Tengyuan
Pubblicazione: (2026)
Real-time Program Evaluation using Anytime-valid Rank Tests
di: van Meer, Sam, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: van Meer, Sam, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fitting Dynamically Misspecified Models: An Optimal Transportation Approach
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2024)
Transfer Learning for Spatial Autoregressive Models with Application to U.S. Presidential Election Prediction
di: Zeng, Hao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zeng, Hao, et al.
Pubblicazione: (2024)
A General Approach to Relaxing Unconfoundedness
di: Masten, Matthew A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Masten, Matthew A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Spatiotemporal Autoregressive Models for Areal Compositional Data
di: Eckardt, Matthias, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Eckardt, Matthias, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Neyman-Orthogonalization Approach to the Incidental Parameter Problem
di: Bonhomme, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bonhomme, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Convexified Matching Approach to Imputation and Individualized Inference
di: Hur, YoonHaeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hur, YoonHaeng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Distribution Regression with Censored Selection
di: Fernandez-Val, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fernandez-Val, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Nonparametric Approach to Augmenting a Bayesian VAR with Nonlinear Factors
di: Clark, Todd, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Clark, Todd, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Practical Guide to Estimating Conditional Marginal Effects: Modern Approaches
di: Liu, Jiehan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Jiehan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Detecting Cointegrating Relations in Non-stationary Matrix-Valued Time Series
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Decomposing Co-Movements in Matrix-Valued Time Series: A Pseudo-Structural Reduced-Rank Approach
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Hierarchical Regularizers for Reverse Unrestricted Mixed Data Sampling Regressions
di: Hecq, Alain, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Transmission Channel Analysis in Dynamic Models
di: Wegner, Enrico, et al.
Pubblicazione: (2024)